报告核心观点 - 借助ETF可将量化模型或主观观点转化为可实操配置的投资策略，报告给出几个借助ETF构建的策略指数，并以周度为频率对指数绩效和持仓进行跟踪 [11] 各策略指数情况 华宝研究大小盘轮动ETF策略指数 - 利用多维度技术指标因子，用机器学习模型预测申万大盘和小盘指数收益差，周度输出信号决定持仓获取超额回报 [3] - 截至2025/5/30，2024年以来超额收益15.96%，近一月超额收益 -0.32%，近一周超额收益 -0.32% [3] - 上周指数收益 -1.04%，基准中证800收益 -0.73%，超额收益 -0.32% [12] - 持仓为沪深300ETF，权重100% [16] 华宝研究SmartBeta增强ETF策略指数 - 用量价类指标对自建barra因子择时，依据ETF在9大barra因子暴露度映射择时信号，涵盖主流宽基及风格、策略ETF获取超越市场收益 [3] - 截至2025/5/30，2024年以来超额收益20.01%，近一月超额收益0.81%，近一周超额收益1.26% [3] - 上周指数收益0.53%，基准中证800收益 -0.73%，超额收益1.26% [12] - 持仓为红利低波ETF，权重100% [21] 华宝研究量化风火轮ETF策略指数 - 从多因子角度出发，把握中长期基本面、跟踪短期趋势、分析参与者行为，通过估值与拥挤度信号提示风险，挖掘潜力板块获超额收益 [4] - 截至2025/5/30，2024年以来超额收益2.60%，近一月超额收益1.48%，近一周超额收益 -0.29% [4] - 上周指数收益 -1.02%，基准中证800收益 -0.73%，超额收益 -0.29% [12] - 持仓包括汽车ETF（20.21%）、银行ETF（20.16%）、农业ETF（20.05%）、有色60ETF（19.94%）、建材ETF（19.64%） [23] 华宝研究量化平衡术ETF策略指数 - 采用多因子体系，构建量化择时系统研判权益市场趋势，建立大小盘风格预测模型调整仓位分布，综合择时和轮动获超额收益 [4] - 截至2025/5/30，2024年以来超额收益1.37%，近一月超额收益 -0.87%，近一周超额收益0.93% [4] - 上周指数收益 -0.15%，基准沪深300收益 -1.08%，超额收益0.93% [12] - 持仓包括中证1000ETF（5.22%）、增强500ETF（5.05%）、300增强ETF（29.58%）、政金债券ETF（25.18%）、短融ETF（24.88%）、十年国债ETF（10.08%） [27] 华宝研究热点跟踪ETF策略指数 - 根据市场情绪、行业事件、投资者情绪和专业观点、政策法规变动及历史演绎等策略，跟踪挖掘热点指数标的产品，构建ETF组合供投资者参考 [5] - 截至2025/5/30，近一月超额收益 -0.15%，近一周超额收益 -0.55% [5] - 上周指数收益 -0.70%，基准中证全指收益 -0.15%，超额收益 -0.55% [12] - 持仓包括房地产ETF（4.00%）、港股消费ETF（27.78%）、港股红利ETF（25.62%）、豆粕ETF（23.43%）、国债至ETF5年10（19.16%） [31] 华宝研究债券ETF久期策略指数 - 采用债券市场流动性和量价指标筛选择时因子，用机器学习方法预测债券收益率，低于阈值减少长久期仓位提升组合收益和回撤控制能力 [5] - 截至2025/5/30，近一月超额收益0.24%，近一周超额收益0.12% [5] - 上周指数收益0.01%，基准中债 - 总指数收益 -0.10%，超额收益0.12% [12] - 持仓包括十年国债ETF（49.99%）、国债ETF5至年10（12.50%）、政金债券ETF（12.48%） [34]