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期权波动率数据
永安期货·2025-06-03 19:48

报告核心观点 - 金融期权隐含波动率指数反映截止上一交易日的30日隐波走势,商品期权隐含波动率指数通过主力月平值期权上下两档隐波加权所得,反映主力合约的隐波变化趋势;隐波指数与历史波动率的差值越大,反映隐波相对历史波动率越高,差值越小代表隐波相对历史波动率越低 [3] 相关图表总结 隐含波动率指数、历史波动率及其价差走势图 - 展示了300股指、50ETF、1000股指、500ETF、豆粕、玉米、日糖、棉花、橡胶、PTA、原油、甲醇、铁矿石、户都可、PVC、尿素、螺纹钢、日油、采相、铝、锌等品种的隐含波动率(IV)、历史波动率(HV)及两者差值(IV - HV差)随时间的变化情况 [4][5][21] 隐波分位数与波动率价差分位数排名图 - 隐波分位数代表当前品种隐波在历史上的水平,分位数高代表当前隐波偏高,分位数低代表隐波偏低;波动率价差指隐波指数与历史波动率的差值 [17] - 给出了PTA、PVC、甲醇等品种的隐含波动率分位数和历史波动率分位数排名数据 [19]