根据提供的金融工程日报内容，该报告主要涉及市场表现、情绪指标和资金流向的统计分析，但未提及具体的量化模型或因子构建内容。以下是可提取的关键信息分类： --- 市场情绪指标构建方式 1. 封板率因子 - 构建思路：反映涨停股的封板稳定性[17] - 具体构建： $封板率=\frac{\text{最高价涨停且收盘涨停股票数}}{\text{最高价涨停股票数}}$ - 评价：短期情绪强弱的有效指标 2. 连板率因子 - 构建思路：衡量涨停股的持续动能[17] - 具体构建： $连板率=\frac{\text{连续两日收盘涨停股票数}}{\text{昨日收盘涨停股票数}}$ --- 资金流向指标构建方式 1. 大宗交易折价率因子 - 构建思路：捕捉大资金交易偏好[26] - 具体构建： $折价率=\frac{\text{大宗交易总成交金额}}{\text{当日成交份额总市值}}-1$ 2. 股指期货年化贴水率因子 - 构建思路：反映市场远期预期[28] - 具体构建： $年化贴水率=\frac{\text{基差}}{\text{指数价格}} \times \left(\frac{250}{\text{合约剩余交易日数}}\right)$ --- 指标回测效果 1. 封板率因子 - 当日值：70%（较前日+9%）[17] 2. 连板率因子 - 当日值：32%（较前日+15%）[17] 3. 大宗交易折价率因子 - 近半年均值：5.53% - 当日值：5.36%[26] 4. 股指期货年化贴水率因子 - 中证1000当日值：22.82%（近一年11%分位）[28] - 沪深300当日值：13.59%（近一年10%分位）[28] --- 注：报告未涉及多因子模型或复合因子构建，以上均为单一统计指标。