报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 根据相关目录分别进行总结 基本面跟踪 - 6月5日，30年期国债期货主力合约下跌0.16%，10年期下跌0.01%，5年期上涨0.02%，2年期上涨0.04% [2] - 资金方面，隔夜shibor报1.4080%与上一交易日持平，7天shibor报1.5340%较前一交易日下跌0.9bp，14天shibor报1.5910%较前一交易日上涨1.5bp，1个月shibor报1.6200%与上一交易日持平 [2] 上一交易日国债期货市场 - 2年期主力合约TS2509开盘价102.380，收盘价102.430，涨0.04%；5年期主力合约TF2509开盘价106.005，收盘价106.030，涨0.02%；10年期主力合约T2509开盘价108.720，收盘价108.720，跌0.01%；30年期主力合约TL2509开盘价119.530，收盘价119.310，跌0.16% [3] - 2年期活跃CTD券为250006.IB，IRR为1.89%；5年期活跃CTD券为240020.IB，IRR为1.77%；10年期活跃CTD券为2500802.IB，IRR为1.95%；30年期活跃CTD券为210005.IB，IRR为1.82%，目前R007约1.575% [3] 货币市场与现券方面 - 6月5日银行间质押式回购市场共成交27亿元，增加10.23%，隔夜收于1.40%较前一交易日下跌2bp，7天收于1.60%较前一交易日上涨10bp，14天收于1.60%较前一交易日上涨2bp，1个月收于1.60%较前一交易日下跌6bp [4] - 国债收益率曲线涨跌不一，2Y期下移2.36BP至1.44%，5Y期下移0.67BP至1.56%，10Y期上行0.43BP至1.67%，30Y期上行0.70BP至1.90% [4] - 信用债收益率曲线涨跌不一，评级为AAA的中短期票据到期收益率6M期上行5.00BP至1.82%，1Y期上行8.50BP至1.79%，3Y期下移7.50BP至1.79%，5Y期下移0.50BP至2.07% [4] 宏观及行业新闻 - 6月5日开展1265亿元7天期逆回购操作，因有2660亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼1395亿元 [7] - 2025年6月6日，央行将开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天） [7] 趋势强度 - 国债期货趋势强度为0，取值范围为【-2,2】区间整数 [8]