根据提供的金融工程日报内容，该报告主要涉及市场表现、情绪指标和资金流向的统计分析，但未提及具体的量化模型或因子构建方法。以下是可提取的核心指标分类整理： 市场情绪指标 1. 封板率 构建思路：反映涨停股的封板稳定性[16] 计算公式： $封板率=\frac{最高价涨停且收盘涨停的股票数}{最高价涨停的股票数}$ 测试结果：当日值69%（较前日+6%）[16] 2. 连板率 构建思路：衡量涨停股的连续性[16] 计算公式： $连板率=\frac{连续两日收盘涨停的股票数}{昨日收盘涨停的股票数}$ 测试结果：当日值17%（较前日-13%，近一月新低）[16] 资金流向指标 1. 两融交易占比 构建思路：监控杠杆资金活跃度[21] 计算方式： $两融交易占比=\frac{融资买入额+融券卖出额}{市场总成交额}$ 测试结果：当日值8.4%（近一年均值8.8%）[21] 2. 大宗交易折价率 构建思路：反映机构交易溢价水平[25] 计算公式： $折价率=\frac{大宗交易总成交金额}{当日成交份额总市值}-1$ 测试结果：当日值3.15%（近半年均值5.51%）[25] 3. 股指期货年化贴水率 构建思路：衡量期货市场预期[27] 计算公式： $年化贴水率=\frac{基差}{指数价格} \times \frac{250}{合约剩余交易日数}$ 测试结果： - 中证1000贴水率24.11%（近一年7%分位）[27] - 中证500贴水率18.26%（近一年12%分位）[27] 其他监测指标 - 涨跌停家数：收盘涨停76家/跌停13家[12] - 昨日涨跌停股收益：涨停股次日收益0.56%，跌停股次日收益-5.27%[13] 注：报告未涉及量化因子或模型的构建过程与评价，仅提供市场监测指标的实时数据[1][2][3][4]