根据提供的金融工程日报内容，该报告主要涉及市场表现、情绪指标和资金流向的统计分析，但未提及具体的量化模型或因子构建方法。以下是可提取的关键指标分类整理： --- 市场情绪指标 1. 封板率 - 构建思路：反映涨停股的封板稳定性[17] - 计算公式： $封板率=\frac{最高价涨停且收盘涨停的股票数}{最高价涨停的股票数}$ - 测试结果：当日封板率62%（较前日下降4%）[17] 2. 连板率 - 构建思路：衡量涨停股的连续性[17] - 计算公式： $连板率=\frac{连续两日收盘涨停的股票数}{昨日收盘涨停的股票数}$ - 测试结果：当日连板率29%（较前日下降4%）[17] --- 资金流向指标 1. 两融交易占比 - 构建思路：评估融资融券交易活跃度[22] - 计算方式：两融交易额（融资买入+融券卖出）占市场总成交额比例 - 测试结果：当日占比9.1%，近一年均值8.8%[22] 2. 大宗交易折价率 - 构建思路：反映大资金交易情绪[26] - 计算公式： $折价率=\frac{大宗交易总成交金额}{当日成交份额的总市值}-1$ - 测试结果：当日折价率6.04%，近半年均值5.50%[26] 3. 股指期货年化贴水率 - 构建思路：衡量期货市场对现货的预期[28] - 计算公式： $年化贴水率=\frac{基差}{指数价格} \times \left(\frac{250}{合约剩余交易日数}\right)$ - 测试结果： - 上证50：19.15%（近一年中位数1.44%）[28] - 沪深300：19.78%（近一年中位数3.16%）[28] - 中证500：21.60%（近一年中位数8.97%）[28] - 中证1000：24.29%（近一年中位数12.10%）[28] --- 机构行为指标 1. 龙虎榜机构净流入/流出 - 构建思路：追踪机构席位资金动向[36] - 测试结果： - 净流入前十包括富春股份、中超控股等[36] - 净流出前十包括跨境通、广康生化等[36] 2. 陆股通净流入/流出 - 构建思路：监测外资通过沪深股通的交易[37] - 测试结果： - 净流入包括百利电气、恒宝股份等[37] - 净流出包括盈峰环境、锦江航运等[37] --- 其他市场指标 1. ETF折溢价 - 测试结果： - 溢价最高：半导体ETF南方（1.23%）[23] - 折价最高：沪港深500ETF基金（-0.70%）[23] 2. 行业/概念表现 - 测试结果： - 最佳行业：银行（+0.48%）、医药（+0.33%）[7] - 最差概念：移动转售（-7.92%）、边缘计算（-4.36%）[10] --- 注：报告中未涉及量化模型或因子构建的详细方法论，以上均为市场统计指标[1][2][3][4][5][6]。