永安期货波动率数据日报-20250612
永安期货·2025-06-12 16:20
报告核心观点 - 介绍金融期权和商品期权隐含波动率指数的计算方式及含义,指出隐波指数与历史波动率差值大小的意义 [3] 相关内容总结 隐含波动率指数及差值情况 - 展示300股指、50ETF、1000股指、500ETF等金融期权及豆粕、玉米、白糖等商品期权的隐含波动率(IV)、历史波动率(HV)及其差值(IV - HV)走势图 [4] - 展示橡胶、PTA、原油、铝、甲醇、铁矿石等多种商品的IV、HV及IV - HV差值走势图 [6][7][8] 隐波分位数与波动率价差情况 - 隐波分位数代表当前品种隐波在历史上的水平,分位数高代表当前隐波偏高,分位数低代表隐波偏低,波动率价差为隐含波动率 - 历史波动率 [18] - 给出PVC、天然橡胶、甲醇等品种的隐含波动率分位数排名和历史波动率分位数排名情况 [19]