量化模型与因子总结 量化模型与构建方式 1. 模型名称：无 模型构建思路：本报告为市场周报，主要总结市场表现、基金动态及各类基金业绩，未涉及具体的量化选股模型或策略模型的构建[1][3][4]。 模型具体构建过程：无 模型评价：无 2. 因子名称：无 因子构建思路：本报告未涉及具体量化因子的构建与测试[1][3][4]。 因子具体构建过程：无 因子评价：无 模型的回测效果 1. 本报告未提供任何量化模型的回测效果数据[1][3][4]。 因子的回测效果 1. 本报告未提供任何量化因子的测试结果数据[1][3][4]。 其他相关量化产品表现 （注：报告虽未构建模型或因子，但提及了市场上量化公募基金的整体表现，可作为市场参考信息。） 1. 指数增强型基金：统计了市场上指数增强基金相对其基准的超额收益中位数[38]。 * 上周超额收益中位数：0.04%[38][40] * 今年以来超额收益中位数：2.67%[38][40] 2. 量化对冲型基金：统计了市场上量化对冲型基金的收益中位数[38]。 * 上周收益中位数：-0.03%[38][40] * 今年以来收益中位数：0.66%[38][40]