报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 股市短评上证综指数、大盘蓝筹股、中小盘股和创业板股表现为高位震荡行情；金融期权隐含波动率均值较高水平波动；对于ETF期权适合构建备兑策略、偏中性双卖策略和垂直价差组合策略，对于股指期权适合构建偏中性双卖策略和期权合成期货多头或空头与期货空头或多头做套利策略 [2] 根据相关目录分别进行总结 金融市场重要指数概况 - 上证指数收盘价3454.79，跌2.96，跌幅0.09%，成交额5431亿元，较前一日减少104亿元，PE为15.08 [3] - 深证成指收盘价10412.63，跌63.67，跌幅0.61%，成交额8338亿元，较前一日减少786亿元，PE为26.53 [3] - 上证50收盘价2722.55，涨4.84，涨幅0.18%，成交额681亿元，较前一日增加19亿元，PE为11.26 [3] - 沪深300收盘价3943.68，涨0.92，涨幅0.02%，成交额2466亿元，较前一日增加106亿元，PE为13.12 [3] - 中证500收盘价5892.95，跌41.72，跌幅0.70%，成交额1950亿元，较前一日减少186亿元，PE为28.81 [3] - 中证1000收盘价6309.48，跌64.28，跌幅1.01%，成交额2966亿元，较前一日减少377亿元，PE为38.71 [3] 期权标的ETF市场概况 - 上证50ETF收盘价2.816，涨0.006，涨幅0.21%，成交量413.10万份，较前一日增加408.71万份，成交额11.63亿元，较前一日减少0.69亿元 [4] - 上证300ETF收盘价3.992，涨0.004，涨幅0.10%，成交量518.88万份，较前一日增加512.48万份，成交额20.70亿元，较前一日减少4.82亿元 [4] - 上证500ETF收盘价5.947，跌0.035，跌幅0.59%，成交量129.75万份，较前一日增加128.36万份，成交额7.71亿元，较前一日减少0.52亿元 [4] - 华夏科创50ETF收盘价1.035，跌0.013，跌幅1.24%，成交量2580.73万份，较前一日增加2559.05万份，成交额26.76亿元，较前一日增加4.04亿元 [4] - 易方达科创50ETF收盘价1.009，跌0.012，跌幅1.18%，成交量631.22万份，较前一日增加627.04万份，成交额6.38亿元，较前一日增加2.12亿元 [4] - 深证300ETF收盘价4.117，涨0.001，涨幅0.02%，成交量78.27万份，较前一日增加77.05万份，成交额3.22亿元，较前一日减少1.80亿元 [4] - 深证500ETF收盘价2.377，跌0.013，跌幅0.54%，成交量100.99万份，较前一日增加99.88万份，成交额2.40亿元，较前一日减少0.23亿元 [4] - 深证100ETF收盘价2.722，跌0.009，跌幅0.33%，成交量19.84万份，较前一日增加19.58万份，成交额0.54亿元，较前一日减少0.17亿元 [4] - 创业板ETF收盘价2.104，跌0.022，跌幅1.03%，成交量686.93万份，较前一日增加680.17万份，成交额14.46亿元，较前一日增加0.12亿元 [4] 期权因子—量仓PCR - 持仓量PCR=认沽期权持仓量/认购期权持仓量，用于描述期权标的行情强弱；成交量PCR=认沽期权成交量/认购期权成交量，用于描述标的行情是否出现转折时机 [6] - 不同期权品种的成交量、持仓量、成交量PCR、持仓量PCR及相应变化情况有详细数据展示 [5] 期权因子—压力点和支撑点 - 从认购期权和认沽期权最大持仓量所在的行权价来看期权标的的压力点和支撑点 [8] - 不同期权品种的标的收盘价、平值行权价、压力点、支撑点、购最大持仓、沽最大持仓等数据有详细展示 [7] 期权因子—隐含波动率 - 平值隐波率、加权隐波率、购隐波率、沽隐波率、HISV20、隐历波动率差等数据在不同期权品种中有详细展示 [9] - 平值期权隐含波动率是认购和认沽平值期权隐含波动率的算术平均值；加权期权隐含波动率运用的是当月和次月期权合约成交量加权平均 [10] 策略与建议 - 金融期权板块分为大盘蓝筹股、中小板、创业板等板块，各板块包含不同期权品种 [11] - 每个板块选择部分品种给出期权策略与建议，每个期权品种按标的行情分析、期权因子研究和期权策略建议编写报告 [11] - 不同板块期权品种的标的行情分析、期权因子研究和期权策略建议有详细内容 [12][13][14]