根据提供的金融工程日报内容，该报告主要涉及市场表现、情绪指标和资金流向的统计分析，但未提及具体的量化模型或因子构建。以下是可提取的核心内容分类整理： --- 市场情绪指标 1. 封板率计算 构建思路：反映涨停股的稳定性 构建过程：$封板率=\frac{最高价涨停且收盘涨停股票数}{最高价涨停股票数}$ 当前值：76%（较前日下降9%）[18] 2. 连板率计算 构建思路：衡量涨停股的持续性 构建过程：$连板率=\frac{连续两日收盘涨停股票数}{昨日收盘涨停股票数}$ 当前值：23%（较前日下降10%）[18] --- 资金流向指标 1. 两融余额占比 构建思路：评估杠杆资金活跃度 当前值：占流通市值2.3%，占成交额9.0%[23] 2. 大宗交易折价率 构建思路：反映大资金交易情绪 构建过程：$折价率=\frac{大宗交易总成交金额}{当日成交份额总市值}-1$ 当前值：7.02%（近半年平均5.80%）[27] 3. 股指期货年化贴水率 构建思路：衡量期货市场预期 构建过程：$年化贴水率=\frac{基差}{指数价格} \times \frac{250}{合约剩余交易日数}$ 当前值： - 上证50：3.33%（42%分位）[30] - 沪深300：4.70%（38%分位）[30] - 中证500：10.32%（44%分位）[30] - 中证1000：12.65%（49%分位）[30] --- 机构行为指标 1. 龙虎榜机构净流向 数据范围：机构专用席位买卖前十名[38] 净流入案例：中油资本、塞力医疗等[38] 净流出案例：永安药业、柳钢股份等[38] 2. 陆股通净流向 数据范围：外资买卖前十名[39] 净流入案例：中油资本、广合科技等[39] 净流出案例：信雅达、隆扬电子等[39] --- 注：报告未涉及传统量化因子（如价值/动量因子）或复杂模型（如多因子模型）的构建与测试[1][2][3][4][5]