报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 A股主要指数普遍上涨,虽美国重启关税战但市场已有所钝化,随上市公司中报业绩预告发布市场对盈利持乐观态度,稳增长政策发挥作用,市场对二季度经济数据向好预期较强,基本面修复支撑股市,7月政治局会议临近市场多头或提前布局推动股市走高,策略上建议轻仓逢低买入 [2] 根据相关目录分别进行总结 期货盘面 - IF主力合约(2509)最新3972.0,环比+15.0;IH主力合约(2509)最新2740.4,环比+13.4;IC主力合约(2509)最新5854.2,环比+24.2;IM主力合约(2509)最新6231.6,环比+11.8 [2] - IF-IH当月合约价差1251.8,环比+4.6;IC-IF当月合约价差1961.6,环比+8.6;IM-IC当月合约价差416.4,环比-12.4 [2] - IF当季 - 当月-25.2,环比-1.0;IH当季 - 当月-5.0,环比+0.8;IC当季 - 当月-104.6,环比+2.0;IM当季 - 当月-143.6,环比+1.2 [2] 期货持仓头寸 - IF前20名净持仓-29,557.00,环比-216.0;IH前20名净持仓-14,304.00,环比+275.0;IC前20名净持仓-10,512.00,环比-601.0;IM前20名净持仓-36,476.00,环比+278.0 [2] 现货价格 - 沪深300最新4010.02,环比+18.6;上证50最新2756.93,环比+17.0;中证500最新5983.05,环比+29.6;中证1000最新6406.57,环比+16.1 [2] - IF主力合约基差-38.0,环比+0.6;IH主力合约基差-16.5,环比-0.6;IC主力合约基差-128.9,环比+1.2;IM主力合约基差-175.0,环比+1.5 [2] 市场情绪 - A股成交额(日,亿元)15,150.68,环比-123.53;两融余额(前一交易日,亿元)18,687.97,环比+38.65;北向成交合计(前一交易日,亿元)1818.91,环比+142.25;逆回购(到期量,操作量,亿元)-572.0,环比+900.0 [2] - 主力资金(昨日,今日,亿元)-449.96,环比-192.38;上涨股票比例(日,%)54.37,环比+20.10;Shibor(日,%)1.316,环比+0.003 [2] - IO平值看涨期权收盘价(2507)29.00,环比+5.00;IO平值看涨期权隐含波动率(%)11.69,环比-0.23;IO平值看跌期权收盘价(2507)29.60,环比-12.40;IO平值看跌期权隐含波动率(%)11.69,环比-0.23 [2] - 沪深300指数20日波动率(%)9.25,环比+0.05;成交量PCR(%)51.64,环比-1.13;持仓量PCR(%)73.00,环比+1.18 [2] Wind市场强弱分析 - 全部A股6.00,环比+2.00;技术面5.40,环比+2.00;资金面6.50,环比+1.90 [2] 行业消息 - 特朗普称关税8月1日开始实施且不变,还计划对特定行业征关税,对铜征50%关税、药品征高达200%关税,可能未来两天向欧盟发征税函 [2] - 美国商务部长称美国代表团下月与中方官员就贸易问题磋商,成员包括财政部长和贸易代表 [2] - 中国6月CPI同比上涨0.1%,前值下降0.1%;环比下降0.1%,前值下降0.2%;6月PPI同比下降3.6%,前值下降3.3%;环比下降0.4%,前值下降0.4% [2] 重点关注 - 7月10日21:00圣路易斯联储主席萨姆莱姆发表讲话;7月11日1:15美联储理事沃勒发表讲话;待定中国6月金融数据 [3]
瑞达期货股指期货全景日报-20250710
瑞达期货·2025-07-10 17:26