根据提供的金融工程日报内容，该报告主要聚焦市场表现、情绪指标及资金流向监测，未涉及量化模型或因子构建的具体方法论。以下是可提取的结构化信息： --- 市场情绪指标构建方式 1. 封板率指标 - 构建思路：反映涨停股的封板稳定性[18] - 具体公式： $封板率 = \frac{\text{最高价涨停且收盘涨停股票数}}{\text{最高价涨停股票数}}$ - 数据范围：上市满3个月以上的股票[18] 2. 连板率指标 - 构建思路：衡量涨停股的持续性强弱[18] - 具体公式： $连板率 = \frac{\text{连续两日收盘涨停股票数}}{\text{昨日收盘涨停股票数}}$ - 数据范围：上市满3个月以上的股票[18] --- 资金流向监测指标 1. 大宗交易折价率 - 构建思路：评估大额交易的折价水平[27] - 具体公式： $折价率 = \frac{\text{大宗交易总成交金额}}{\text{当日成交份额总市值}} - 1$ - 数据范围：近半年日均成交12亿元[27] 2. 股指期货年化贴水率 - 构建思路：量化期货与现货的价差[29] - 具体公式： $年化贴水率 = \frac{\text{基差}}{\text{指数价格}} \times \left(\frac{250}{\text{合约剩余交易日数}}\right)$ - 覆盖品种：上证50/沪深300/中证500/中证1000主力合约[29] --- 指标回测效果 1. 封板率 - 当日值：82%（较前日+1%）[18] - 近一月趋势：创阶段新高[18] 2. 连板率 - 当日值：51%（较前日+26%）[18] - 近一月趋势：创近30日新高[18] 3. 大宗交易折价率 - 当日值：6.44%（近半年均值5.82%）[27] 4. 股指期货贴水率 - 上证50：年化升水0.96%（68%分位）[29] - 沪深300：年化贴水1.29%（61%分位）[29] - 中证500：年化贴水7.86%（56%分位）[29] - 中证1000：年化贴水10.66%（56%分位）[29] --- 注：报告未提供对指标的定性评价或复合因子构建内容，以上均为单指标监测方法[18][27][29]