根据提供的金融工程日报内容，该报告主要涉及市场表现、情绪指标和资金流向的统计分析，但未提及具体的量化模型或因子构建。以下是可提取的核心量化指标及其计算方式： 量化指标与计算方式 1. 封板率指标 - 构建思路：反映涨停股的封板稳定性[17] - 计算公式： $封板率=\frac{最高价涨停且收盘涨停的股票数}{最高价涨停的股票数}$ - 测试结果：当日封板率73%（较前日提升24%）[17] 2. 连板率指标 - 构建思路：衡量涨停股的连续性[17] - 计算公式： $连板率=\frac{连续两日收盘涨停的股票数}{昨日收盘涨停的股票数}$ - 测试结果：当日连板率31%（较前日提升4%）[17] 3. 大宗交易折价率 - 构建思路：反映大资金交易溢价水平[26] - 计算公式： $折价率=\frac{大宗交易总成交金额}{当日成交份额的总市值}-1$ - 测试结果：近半年平均折价率5.81%，当日5.01%[26] 4. 股指期货年化贴水率 - 构建思路：量化期现价差水平[28] - 计算公式： $年化贴水率=\frac{基差}{指数价格} \times \frac{250}{合约剩余交易日数}$ - 测试结果：当日中证1000贴水率7.51%（70%分位点）[28] 指标回测效果 1. 封板率指标 - 近期趋势：近一个月呈现波动上升[17] 2. 连板率指标 - 近期趋势：近一个月小幅提升[17] 3. 大宗交易折价率 - 历史水平：近半年日均折价率5.81%[26] 4. 股指期货贴水率 - 分位水平：中证500贴水率6.55%（60%分位点）[28] 注：报告未涉及多因子模型、复合因子或模型评价内容，以上均为基于市场行为的单指标统计方法[17][26][28]