根据提供的金融工程日报内容，该报告主要涉及市场表现、情绪指标和资金流向的统计监测，未提及量化模型或量化因子的构建与分析。以下是可提取的核心数据指标分类： --- 市场情绪指标 1. 封板率 构建思路：反映涨停股的封板稳定性 计算方式：$封板率=\frac{最高价涨停且收盘涨停股票数}{最高价涨停股票数}$ 当日取值：59%（较前日下降14%）[16][17] 2. 连板率 构建思路：衡量涨停股的持续性强弱 计算方式：$连板率=\frac{连续两日收盘涨停股票数}{昨日收盘涨停股票数}$ 当日取值：11%（较前日下降20%，近一月新低）[16][17] 3. 涨跌停股次日表现 昨日涨停股今日收益：-1.17% 昨日跌停股今日收益：-4.03%[13][15] --- 资金流向指标 1. 两融余额 数据取值： - 融资余额：19284亿元 - 融券余额：136亿元 - 占流通市值比重：2.2% - 交易占比：10.5%[18][21] 2. 大宗交易折价率 计算方式：$折价率=\frac{大宗交易总成交金额}{当日成交份额总市值}-1$ 近半年均值：5.83% 当日取值：7.79%[25][26] 3. 股指期货年化贴水率 计算方式：$年化贴水率=\frac{基差}{指数价格} \times \frac{250}{合约剩余交易日数}$ 当日分位数： - 上证50：62%（升水0.29%） - 沪深300：56%（贴水1.69%） - 中证500：53%（贴水8.29%） - 中证1000：59%（贴水9.39%）[27][30] --- ETF折溢价监控 1. 稀有金属ETF：溢价1.43%[23] 2. 建材ETF：折价1.51%[23] --- 注：报告未涉及量化模型或因子构建的详细方法论，以上均为市场监测类指标[1][4]