报告行业投资评级 - 未提及相关内容 报告的核心观点 - 本周商品期货市场多数品种上涨,部分板块和品种表现突出,如煤焦钢矿、化工、非金属建材板块及焦煤、玻璃等品种涨幅较大;部分品种下跌,如集运欧线、菜粕等 [2][7] - 从持仓、波动、基差等角度对各品种进行分析,并给出策略信号和操作建议;还对资金流向、会员持仓情况进行跟踪,指出不同品种的市场关注度和多空倾向 [8][9][10] 根据相关目录分别进行总结 板块涨跌 - Wind商品指数上涨1.37%,其中Wind煤焦钢矿指数猛涨11.3%,Wind化工指数暴涨7.14%,Wind非金属建材指数猛涨19.41%;部分指数下跌,如Wind有色金属指数下跌1.77%,Wind农副产品指数大跌3.22% [4] 品种涨跌 - 本周多数品种上涨,焦煤指数猛涨36.04%,玻璃指数猛涨25.51%等;部分品种下跌,集运欧线指数大跌6.98%,菜粕指数小跌1.49%等 [7] 策略信号 - 给出各板块各品种的波动率百分位、持仓量百分位、技术面情况及操作建议,如沪银多单持有,沪金观望等;本周商品总持仓略减,部分品种增仓幅度靠前,部分品种持仓、波动、基差情况有不同表现;近期重点关注焦煤、LPG、沪镍、豆粕、锰硅 [8] 资金跟踪 - 从沉淀资金看,沪金、沪银等品种沉淀资金多,早籼稻、粳稻等品种沉淀资金少;从资金流向看,本周市场增量资金入场,焦煤、碳酸锂等品种资金流入居前,铁矿石、纯碱等品种资金流出居前 [9] 会员持仓 - 展示永安期货、中信期货、国泰君安等对各品种的净持仓及当日变化;本周净持仓一致为多的品种有沪银、沪金等,净持仓一致为空的品种有玻璃、纯碱等,净持仓变化一致转多的品种有沪金、沪铝等,净持仓变化一致转空的品种有铁矿石、焦炭等 [10]
商品期货量化周报:诚信融合创新卓越-20250727
信达期货·2025-07-27 21:09