波动率数据日报-20250729
永安期货·2025-07-29 11:22
永安期货期权总部 更新时间: 2025/7/29 、隐含波动率指数、历史波动率及其价差走势图 1、金融期权隐含波动率指数反映截止上一交易日的30日隐波走势,商品期权隐含波动 率指数通过主力月平值期权上下两档隐波加权所得,反映主力合约的隐波变化趋势。2 隐波指数与历史波动率的差值,差值越大反映隐波相对历史波动率越高,差值越小代 表隐波相对历史波动率越低。 70 -300股指IV -- 300股指 HV IV-HV美 - 50ETF IV 50ETF HV IV-HV美 - 1000股指 IV -1000股指HV 500ETF HV 500ETF IV 日银 IV 日银 HV IV-HV 0 2022/4/7 2023/4/7 2021/4/7 2024/4/7 2025/4/7 -豆粕 IV IV-HV差 空期 HV IV-HV美 玉米IV 玉米 HV 50 50 20 40 10 0 40 2019/1/28 2020/1/28 2021/1/28 2022/1/28 2022/1/28 2021/1/28 22/1/28 40 80 70 30 棉花 HV IV-HV套 棉花 IV 60 20 50 10 ...