量化模型与构建方式 1. 模型名称：成交量模型 - 模型构建思路：基于市场成交量变化判断短期市场情绪[12] - 模型具体构建过程：监测宽基指数成交量突破阈值（如20日均值），触发看多/中性信号[12] 2. 模型名称：低波动率模型 - 模型构建思路：利用波动率指标识别市场稳定性[12] - 模型具体构建过程：计算指数历史波动率（如30日标准差），低于阈值时触发中性信号[12] 3. 模型名称：特征龙虎榜机构模型 - 模型构建思路：跟踪机构资金流向判断市场热度[12] - 模型具体构建过程：统计龙虎榜机构净买入占比，中位数以上为看多信号[12] 4. 模型名称：智能算法沪深300/中证500模型 - 模型构建思路：结合机器学习和价量因子预测指数趋势[12] - 模型具体构建过程：输入历史价格、成交量、换手率等特征，输出看多信号[12] 5. 模型名称：涨跌停模型 - 模型构建思路：通过涨跌停股数量反映市场极端情绪[13] - 模型具体构建过程：统计全A股涨跌停比例，阈值触发中性信号[13] 6. 模型名称：长期动量模型 - 模型构建思路：捕捉指数长期趋势延续性[14] - 模型具体构建过程：计算上证50等指数250日收益率，突破阈值翻多[14] 7. 模型名称：成交额倒波幅模型（港股） - 模型构建思路：结合成交额与波动率判断港股中期趋势[16] - 模型具体构建过程：$信号=\frac{成交额}{波幅}$，高于历史分位数看多[16] 8. 复合模型：A股综合兵器V3模型 - 模型构建思路：多因子耦合（防御+进攻因子）[15] - 模型具体构建过程：加权短期成交量、中期涨跌停、长期动量信号，输出看空[15] 模型的回测效果 1. 成交量模型：上证50看多，沪深300看多，中证500中性[12] 2. 低波动率模型：上证50中性[12] 3. 特征龙虎榜机构模型：沪深300中性[12] 4. 智能算法模型：沪深300看多，中证500看多[12] 5. 涨跌停模型：全A中性[13] 6. 长期动量模型：上证50看多[14] 7. 成交额倒波幅模型：恒生指数看多[16] 8. A股综合兵器V3模型：看空[15] 量化因子与构建方式 1. 因子名称：杯柄形态因子 - 因子构建思路：识别价格“杯柄”突破形态[45] - 因子具体构建过程： 1. 定义杯底（A点）、杯沿（B点）、柄部（C点）[45] 2. 突破柄部高点时触发信号：$突破价>C点最高价$[45] - 因子评价：中长期超额收益显著[44] 2. 因子名称：双底形态因子 - 因子构建思路：捕捉W形底部反转机会[52] - 因子具体构建过程： 1. 识别两个低点（A/C点）和颈线（B点）[52] 2. 突破颈线时触发：$突破价>B点最高价$[52] 因子的回测效果 1. 杯柄形态因子：2020年至今累计超额收益50.35%[44] 2. 双底形态因子：2020年至今累计超额收益36.34%[52]