根据提供的金融工程日报内容，该报告主要聚焦市场表现、情绪指标及资金流向监测，未涉及量化模型或因子构建的具体方法论。以下是可提取的结构化信息： --- 市场情绪指标 1. 封板率计算 - 构建思路：反映涨停股的封板稳定性[17] - 计算公式： $封板率=\frac{最高价涨停且收盘涨停的股票数}{最高价涨停的股票数}$ - 测试结果：当日封板率73%（较前日下降2%）[17] 2. 连板率计算 - 构建思路：衡量涨停股的持续强度[17] - 计算公式： $连板率=\frac{连续两日收盘涨停的股票数}{昨日收盘涨停的股票数}$ - 测试结果：当日连板率32%（较前日提升9%）[17] --- 资金流向指标 1. 两融交易活跃度 - 构建思路：通过两融余额占比监测杠杆资金情绪[23] - 计算方式： - 两融余额占流通市值比重=2.3%[23] - 两融交易占成交额比重=10.2%[23] 2. 大宗交易折价率 - 构建思路：反映大资金交易偏好[27] - 计算公式： $折价率=\frac{大宗交易总成交金额}{当日成交份额的总市值}-1$ - 测试结果：当日折价率5.55%（近半年均值5.73%）[27] 3. 股指期货年化贴水率 - 构建思路：衡量期货市场对现货的预期[29] - 计算公式： $年化贴水率=\frac{基差}{指数价格} \times \left(\frac{250}{合约剩余交易日数}\right)$ - 测试结果： - 中证500贴水率11.57%（37%分位）[29] - 中证1000贴水率11.24%（51%分位）[29] --- 机构行为指标 1. 龙虎榜机构净流向 - 构建思路：跟踪机构席位资金动向[36] - 测试结果： - 净流入前三：铜陵有色、诚意药业、炬光科技[36] - 净流出前三：西部材料、新恒汇、万里马[36] 2. 陆股通净流向 - 构建思路：监测外资交易情绪[37] - 测试结果： - 净流入前三：成飞集成、东方精工、中大力德[37] - 净流出前三：福日电子、西藏天路、西宁特钢[37] --- 备注 - 报告未提供量化模型或因子评价内容 - 所有指标均为描述性统计结果，未涉及策略回测或因子有效性分析[1][2][3][4]