根据提供的金融工程日报内容，该报告主要涉及市场表现、情绪指标和资金流向的统计分析，但未提及具体的量化模型或因子构建。以下是可提取的核心结构化信息： 市场情绪指标构建方式 1. 封板率因子 构建思路：反映涨停股的封板稳定性[17] 具体构建： $封板率=\frac{最高价涨停且收盘涨停的股票数}{最高价涨停的股票数}$ 评价：高频交易中可捕捉短期资金情绪 2. 连板率因子 构建思路：衡量涨停股的连续性[17] 具体构建： $连板率=\frac{连续两日收盘涨停的股票数}{昨日收盘涨停的股票数}$ 评价：对游资主导行情有较强解释力 资金流向指标构建方式 1. 大宗交易折价率因子 构建思路：反映机构大宗交易的溢价水平[26] 具体构建： $折价率=\frac{大宗交易总成交金额}{当日成交份额的总市值}-1$ 评价：大资金交易成本的重要参考 2. 股指期货年化贴水率因子 构建思路：量化期现套利空间[28] 具体构建： $年化贴水率=\frac{基差}{指数价格} \times \frac{250}{合约剩余交易日数}$ 评价：对冲成本与市场预期的综合指标 指标测试结果 1. 封板率因子 当日值：58%（较前日下降16%）[17] 近一月趋势：震荡下行 2. 连板率因子 当日值：19%（较前日下降26%）[17] 近一月趋势：快速回落 3. 大宗交易折价率因子 当日值：8.42%（近半年均值5.86%）[26] 分位水平：处于异常高位 4. 股指期货贴水率因子 当日值： - 上证50：年化升水0.04%（58%分位）[28] - 沪深300：年化贴水2.19%（54%分位）[28] - 中证500：年化贴水7.42%（59%分位）[28] - 中证1000：年化贴水6.52%（76%分位）[28] 注：报告未涉及多因子模型或复合因子构建，主要展示基础市场指标的计算逻辑与实时数据跟踪[17][26][28]