根据提供的金融工程日报内容，该报告主要聚焦市场数据统计与监测指标，未涉及量化模型或量化因子的构建与分析。以下为可提取的核心监测指标分类： 市场情绪监测指标 1. 封板率 构建思路：反映涨停股的封板稳定性 计算公式： $封板率=\frac{最高价涨停且收盘涨停股票数}{最高价涨停股票数}$ 当日取值：69%（较前日下降1%）[16][17] 2. 连板率 构建思路：衡量涨停股的持续强度 计算公式： $连板率=\frac{连续两日收盘涨停股票数}{昨日收盘涨停股票数}$ 当日取值：27%（较前日下降3%）[16][17] 资金流向监测指标 1. 两融交易占比 构建思路：量化杠杆资金活跃度 计算方式： $两融交易占比=\frac{融资买入额+融券卖出额}{市场总成交额}$ 当日取值：11.7%（近一年均值9.2%）[21][23] 2. 大宗交易折价率 构建思路：监测机构大宗交易成本 计算公式： $折价率=\frac{大宗交易总成交金额}{当日成交份额总市值}-1$ 当日取值：7.18%（近半年均值5.89%）[25][26] 衍生品市场监测指标 1. 股指期货年化贴水率 构建思路：反映期货市场预期 计算公式： $年化贴水率=\frac{基差}{指数价格} \times \frac{250}{合约剩余交易日数}$ 当日取值： - 中证1000贴水率9.82%（58%分位） - 沪深300贴水率1.85%（54%分位）[27][30] 注：报告未涉及量化模型/因子构建过程及回测效果，主要为市场监测指标的实时统计[2][3][6][7][9][12][13][16][18][21][22][25][27][34][35]