报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 未提及 行情回顾 - 指数板块方面，上证50收盘价2812.4225，跌幅0.93%，成交额1531.40亿元，成交量62.84亿；沪深300收盘价4223.3741，跌幅0.38%，成交额5535.36亿元，成交量250.82亿；中证1000收盘价7242.8494，涨幅0.07%，成交额5587.81亿元，成交量340.88亿 [4] - 中金所股指期权成交情况，上证50期权成交量4.84万张，认购期权成交量3.76万张，认沽期权成交量1.07万张，日成交PCR为0.29，期权持仓量6.66万张，认购期权持仓量4.32万张，认沽期权持仓量2.34万张，持仓PCR为0.54；沪深300期权成交量9.98万张，认购期权成交量7.25万张，认沽期权成交量2.73万张，日成交PCR为0.38，期权持仓量16.36万张，认购期权持仓量9.18万张，认沽期权持仓量7.18万张，持仓PCR为0.78；中证1000期权成交量26.82万张，认购期权成交量18.08万张，认沽期权成交量8.74万张，日成交PCR为0.48，期权持仓量25.29万张，认购期权持仓量12.46万张，认沽期权持仓量12.83万张，持仓PCR为1.03 [4] 行情概况 - 上证指数跌0.02%报3727.29点，深证成指跌0.12%，创业板指跌0.17%，北证50涨1.12%刷新历史新高，科创50跌1.12%，万得全A跌0.05%，万得A500跌0.31%，中证A500跌0.43% [11] - A股全天成交2.64万亿元，上日成交2.81万亿元 [11] 波动率分析 - 上证50历史波动率呈现一定曲线走势，下月平值隐波也有对应波动微笑曲线 [8][10] - 沪深300历史波动率有其波动特征，下月平值隐波存在波动微笑曲线 [10] - 中证1000历史波动率有相应表现，下月平值隐波也有波动微笑曲线 [10]