报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 - 过去一周商品期权交易量回升，波动率小幅上涨，能化板块因对二甲苯换月交易量下降，下周部分期权合约到期，能化板块短期受宏观经济数据和供需结构影响，波动率或继续上行，可考虑买入期权进行方向性交易 [5] - 贵金属期权波动率上周随价格正相关上行至高位，波动率偏度处于较高位置，沪银看涨期权波动溢价相对较高，可考虑持有期货多单同时卖出虚值看涨期权进行备兑增强 [5] - 新能源板块受反内卷信息影响价格大幅拉升，价格有停板风险时谨防左侧卖出期权，以免受流动性影响散失对冲机会造成巨大损失 [5] 各部分总结 市场综述 - 过去一周商品期权交易量回升，波动率小幅上涨，能化板块受对二甲苯换月影响交易量下降 [5] - 下周白糖、纯碱等近月期权合约到期，能化板块短期受宏观经济数据和供需结构影响，波动率或继续上行，可买入期权进行方向性交易 [5] - 贵金属期权波动率上周随价格正相关上行至高位，波动率偏度较高，沪银看涨期权波动溢价高，可持有期货多单同时卖出虚值看涨期权进行备兑增强 [5] - 新能源板块受反内卷信息影响价格大幅拉升，价格有停板风险时谨防左侧卖出期权 [5] 市场数据 市场概览 - 展示了商品期权量化数据，包括平值波动率、60日分位数、Skew等指标 [15] 各品种期权 - 玉米期权：展示了看涨、看跌成交量、总成交量、成交量PCR、持仓量等数据及变化 [16][17] - 豆粕期权：呈现主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [18] - 菜粕期权：提供主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [20] - 棕榈油期权：展示主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [21] - 豆油期权：呈现主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [23] - 菜籽油期权：提供主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [24] - 花生期权：展示主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [26] - 黄大豆1号期权：呈现主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [27] - 黄大豆2号期权：提供主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [28] - 乙二醇期权：展示主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [29] - 苯乙烯期权：呈现主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [30] - 白糖期权：提供主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [31] - 棉花期权：展示主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [32] - PTA期权：呈现主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [33] - PX期权：提供主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [34] - 烧碱期权：展示主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [35] - 橡胶期权：呈现主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [36] - BR橡胶期权：提供主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [37] - 聚乙烯期权：展示主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [38] - 聚丙烯期权：呈现主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [39] - 甲醇期权：提供主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [40] - 液化石油气期权：展示主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [41] - PVC期权：呈现主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [42] - 原油期权：提供主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [43] - 铁矿石期权：展示主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [44] - 螺纹钢期权：呈现主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [45] - 黄金期权：提供主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [48] - 白银期权：展示主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [49] - 铜期权：呈现主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [51] - 锌期权：提供主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [52] - 铝期权：展示主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [53] - 工业硅期权：呈现主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [54] - 碳酸锂期权：提供主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [55] - 苹果期权：展示主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [56] - 硅铁期权：呈现主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [57] - 锰硅期权：提供主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [58] - 尿素期权：展示主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [59] - 纯碱期权：呈现主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [60] - 短纤期权：提供主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [62] - 红枣期权：展示主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [63] - 玻璃期权：呈现主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [64] - 生猪期权：提供主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [65] - 鸡蛋期权：展示主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [67] - 玉米淀粉期权：呈现主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [68] - 沪镍期权：提供主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [70] - 沪铅期权：展示主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [71] - 沪锡期权：呈现主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [72] - 氧化铝期权：提供主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [73] - 原木期权：展示主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [74] - 多晶硅期权：呈现主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [75] - 瓶片期权：提供主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [77] - 铝合金期权：展示主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [78] - 动力煤期权：呈现主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [79] - 纯苯期权：提供主力、次主力及全合约的成交量、持仓量等数据及变化 [80]