市场表现 - 9月15日A股四大股指多数上行，上证指数下跌0.26%报3860.5点，深成指上涨0.63%报13005.77点，创业板指上涨1.51%报3066.18点，科创50指数上涨0.18%报1340.4点；市场成交23032亿元，较前日减少2451亿元；电力设备、传媒、农林牧渔涨幅居前，综合、通信、国防军工跌幅居前；从市场强弱看IF>IM>IC>IH，个股涨/平/跌数分别为1914/138/3374；沪深两市机构、主力、大户、散户全天资金分别净流入 -189、-151、87、254亿元，分别变动+22、+10、+23、 -56亿元 [2] - 9月15日国债期货收益率全线下行，二债隐含利率1.399较前日下跌0.26bps，五债隐含利率1.59较前日下跌1.91bps，十债隐含利率1.764较前日下跌2.43bps，三十债隐含利率2.17较前日下跌1.57bps [3] 股指期货 - IM、IC、IF、IH次月合约基差分别为114.57、87.16、13.26与 -0.18点，基差年化收益率分别为 -20.33%、 -16.07%、 -3.85%与0.08%，三年期历史分位数分别为3%、5%、23%及45% [3] - 中长期维持做多经济的判断，当下以股指做多头替代有一定超额，推荐逢低配置各品种远期合约；短期市场有降温的迹象 [3] 国债期货 - 目前活跃合约为2512合约，2年期国债期货CTD券为250012.IB，收益率变动 -0.5bps，对应净基差 -0.005，IRR1.5%；5年期国债期货CTD券为250003.IB，收益率变动 -0.5bps，对应净基差0.026，IRR1.38%；10年期国债期货CTD券为220017.IB，收益率变动 -1bps，对应净基差0.084，IRR1.15%；30年期国债期货CTD券为210005.IB，收益率变动 -0.8bps，对应净基差0.018，IRR1.45% [4] - 公开市场操作方面，央行货币投放2800亿元，货币回笼1915亿元，净投放885亿元 [4] - 风偏上行叠加经济复苏预期，建议中长线T、TL逢高套保 [4] 股指期现货市场表现 - 报告展示了IC、IF、IH、IM不同合约及对应指数的涨跌幅、现价、成交量等多方面数据 [6] 国债期现货市场表现 - 报告展示了TS、TF、T、TL不同合约及对应国债的涨跌幅、现价、成交量等多方面数据 [8] 短端资金利率市场变化 - SHIBOR隔夜今价1.408，昨价1.367，一周前1.353，一月前1.398 [11] 经济数据 - 高频数据显示近期社会活动景气度较弱 [11] - 基于各模块中观数据与过去五年同期相比的变动进行打分，展示国内中观数据跟踪情况，正分代表景气度转好，负分代表景气度转弱 [13][14]