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波动率数据日报-20250916
永安期货·2025-09-16 17:19

分组1:波动率指数说明 - 金融期权隐含波动率指数反映截止上一交易日的30日隐波走势,商品期权隐含波动率指数通过主力月平值期权上下两档隐波加权所得,反映主力合约的隐波变化趋势 [3] - 隐波指数与历史波动率的差值越大,反映隐波相对历史波动率越高;差值越小,代表隐波相对历史波动率越低 [3] 分组2:隐波分位数及波动率价差说明 - 隐波分位数代表当前品种隐波在历史上的水平,分位数高代表当前隐波偏高,分位数低代表隐波偏低 [5] - 波动率价差指隐波指数与历史波动率的差值 [5] 分组3:各品种隐波分位数情况 - 300股指隐波分位数为0.83 [8] - 50ETF隐波分位数为0.75、0.74、0.73 [5][6] - PTA隐波分位数为0.67、0.14 [6] - 棉花隐波分位数为0.60、0.17 [6] - 白糖隐波分位数为0.09 [6] - 玉米隐波分位数为0.03 [6] - PVC隐波分位数为0.08、0.00 [6]