报告行业投资评级 无 报告的核心观点 - 中长期维持做多经济的判断，当下以股指做多头替代有一定超额，推荐逢低配置各品种远期合约；短期市场有降温迹象 [2] - 国债期货短线偏多，超长债2.2的隐含利率已有足够性价比；中长线，风偏上行叠加经济复苏预期，建议T、TL逢高套保 [2] 根据相关目录分别进行总结 股指期现货市场表现 - 9月16日，A股四大股指震荡走强，上证指数涨0.04%，深成指涨0.45%，创业板指涨0.68%，科创50指数涨1.32%；市场成交23671亿元，较前日增加639亿元 [1] - 行业板块方面，综合、机械设备、计算机涨幅居前；农林牧渔、银行、有色金属跌幅居前 [1] - 从市场强弱看，IM>IC>IF>IH，个股涨/平/跌数分别为3627/111/1688；沪深两市，机构、主力、大户、散户全天资金分别净流入 -6、 -160、 -67、233亿元，分别变动 +183、 -8、 -154、 -21亿元 [1] - IM、IC、IF、IH次月合约基差分别为91.63、83.59、15.94与 -3.58点，基差年化收益率分别为 -17.01%、 -16.15%、 -4.89%与1.69%，三年期历史分位数分别为10%、5%、20%及67% [1] - 展示了不同中证、沪深、上证、中千股指期货合约的涨跌幅、现价、成交量等信息 [5] 国债期现货市场表现 - 9月16日，国债期货收益率全线下行，二债隐含利率1.373，较前日下跌2.79bps，五债隐含利率1.556，较前日下跌2.87bps，十债隐含利率1.747，较前日下跌1.29bps，三十债隐含利率2.166，较前日下跌0.2bps [2] - 现券方面，展示了不同年期国债期货CTD券收益率变动、净基差、IRR等信息 [2] - 资金面，央行货币投放2870亿元，货币回笼2470亿元，净投放400亿元 [2] - 展示了不同国债期货合约及附息国债的涨跌幅、现价、成交量等信息 [7] 经济数据 - 高频数据显示，近期社会活动景气度较弱 [10] - 展示国内中观数据跟踪情况，基于各模块中观数据与过去五年同期相比的变动（同比的环比）打分，体现不同领域景气度变化 [12][13] 短端资金利率市场变化 - 展示SHIBOR隔夜利率今价、昨价、一周前、一月前的数据 [10]