报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 股市短评上证综指数、大盘蓝筹股、中小盘股和创业板股表现为多头方向上逐渐下降回落后反弹回升后高位震荡的市场行情[3] - 金融期权波动性分析金融期权隐含波动率逐渐上升至均值较高水平波动[3] - 金融期权策略与建议对于ETF期权适合构建偏多头的买方策略，认购期权牛市价差组合策略；对于股指期权适合构建偏多头的卖方策略、认购期权牛市价差组合策略和期权合成期货多头与期货空头做套利策略[3] 根据相关目录分别进行总结 金融市场重要指数概况 - 上证指数收盘价3,820.09，跌11.57，跌幅0.30%，成交额10,163亿元，额变化 - 3,496亿元，PE 16.37[4] - 深证成指收盘价13,070.86，跌4.80，跌幅0.04%，成交额13,075亿元，额变化 - 4,617亿元，PE 30.80[4] - 上证50收盘价2,909.74，跌3.08，跌幅0.11%，成交额1,633亿元，额变化 - 625亿元，PE 11.58[4] - 沪深300收盘价4,501.92，涨3.81，涨幅0.08%，成交额6,039亿元，额变化 - 2,361亿元，PE 13.96[4] - 中证500收盘价7,170.35，跌29.53，跌幅0.41%，成交额4,507亿元，额变化 - 1,536亿元，PE 34.20[4] - 中证1000收盘价7,438.19，跌38.21，跌幅0.51%，成交额4,832亿元，额变化 - 1,708亿元，PE 47.10[4] 期权标的ETF市场概况 - 上证50ETF收盘价3.045，跌0.003，跌幅0.10%，成交量655.67万份，量变化642.62，成交额19.99亿元，额变化 - 20.00亿元[5] - 上证300ETF收盘价4.604，涨0.010，涨幅0.22%，成交量731.61万份，量变化719.74，成交额33.70亿元，额变化 - 21.19亿元[5] - 上证500ETF收盘价7.261，跌0.031，跌幅0.43%，成交量285.55万份，量变化282.17，成交额20.80亿元，额变化 - 4.02亿元[5] - 华夏科创50ETF收盘价1.431，跌0.019，跌幅1.31%，成交量4,392.23万份，量变化4,330.52，成交额63.60亿元，额变化 - 26.88亿元[5] - 易方达科创50ETF收盘价1.398，跌0.017，跌幅1.20%，成交量1,358.37万份，量变化1,342.41，成交额19.22亿元，额变化 - 3.57亿元[5] - 深证300ETF收盘价4.747，涨0.015，涨幅0.32%，成交量159.69万份，量变化157.84，成交额7.58亿元，额变化 - 1.24亿元[5] - 深证500ETF收盘价2.903，跌0.010，跌幅0.34%，成交量96.26万份，量变化94.52，成交额2.80亿元，额变化 - 2.32亿元[5] - 深证100ETF收盘价3.475，涨0.013，涨幅0.38%，成交量80.69万份，量变化79.54，成交额2.80亿元，额变化 - 1.20亿元[5] - 创业板ETF收盘价3.062，跌0.005，跌幅0.16%，成交量1,712.23万份，量变化1,685.04，成交额52.67亿元，额变化 - 31.42亿元[5] 期权因子—量仓PCR - 各期权品种成交量、持仓量、量PCR、仓PCR及相应变化情况如文档所示[6] 期权因子—压力点和支撑点 - 各期权品种标的收盘价、平值行权价、压力点、支撑点、购最大持仓、沽最大持仓如文档所示[8] 期权因子—隐含波动率 - 各期权品种平值隐波率、加权隐波率及变化、年平均、购隐波率、沽隐波率、HISV20、隐历波动率差如文档所示[11] 策略与建议 - 金融期权板块分类及各板块包含品种如文档所示[13] - 各板块部分品种期权策略与建议按标的行情分析、期权因子研究和期权策略建议编写如文档所示[13][14][15][16]