A股市场快照:宽基指数每日投资动态-20250926
江海证券·2025-09-26 18:58
根据研报内容,本报告主要对A股市场主要宽基指数进行多维度数据跟踪和统计,并未涉及具体的量化模型或量化因子的构建、测试与评价。报告内容集中于市场现状描述和指标展示[1][2][3][5][7][9][10][13][15][17][18][19][20][21][23][25][26][27][28][30][31][33][35][37][38][39][40][42][43][44][45][47][49][50][51][52][53]。 报告跟踪的指标主要包括各类宽基指数(如上证50、沪深300等)的以下方面: 1. 市场表现:如日涨幅、周涨幅、月涨幅等[10] 2. 均线比较:指数收盘价与不同周期移动平均线(MA5, MA10, MA20等)的比较[13] 3. 资金占比与换手率[15] 4. 日收益分布特征:如峰度、偏度[21][23] 5. 风险溢价:指数收益率与十年期国债即期收益率之差[25][26][27][28] 6. 估值指标:PE-TTM(滚动市盈率)及其历史分位值[35][37][38][39][40] 7. 股债性价比:PE-TTM倒数与十年期国债收益率之差[42] 8. 股息率[44][45][47][49][50] 9. 破净率[49][51][53] 这些指标均为对市场状态的直接描述和统计,并非用于预测或选股的量化因子或模型。因此,无法按照要求总结量化模型或量化因子的名称、构建思路、构建过程、评价及测试结果。