根据提供的金融工程周报内容,该报告主要总结了市场表现和基金业绩,并未涉及具体的量化模型或量化因子的构建思路、详细过程及公式。报告内容侧重于市场回顾、基金产品动态及各类基金的业绩统计。 因此,本次总结将跳过“量化模型与构建方式”和“量化因子与构建方式”部分,直接呈现报告中提到的基金组合(可视为广义的“模型”或策略)及其业绩表现。 基金组合的回测效果 1. 主动权益基金组合 * 组合构建思路:以开放式基金中的普通股票型基金和偏股混合型基金作为样本池,统计其中位数收益以反映该类基金的整体表现[33] * 具体测试结果取值: * 本周收益中位数:-1.58%[33] * 本年收益中位数:31.00%[34] 2. 灵活配置型基金组合 * 组合构建思路:统计灵活配置型基金的收益中位数[33] * 具体测试结果取值: * 本周收益中位数:-0.61%[33] * 本年收益中位数:23.56%[34] 3. 平衡混合型基金组合 * 组合构建思路:统计平衡混合型基金的收益中位数[33] * 具体测试结果取值: * 本周收益中位数:-0.31%[33] * 本年收益中位数:14.74%[34] 4. 指数增强基金组合 * 组合构建思路:统计指数增强基金相对其业绩比较基准的超额收益中位数[35] * 具体测试结果取值: * 本周超额收益中位数:0.27%[35] * 本年超额收益中位数:3.74%[35] 5. 量化对冲型基金组合 * 组合构建思路:统计量化对冲型基金的收益中位数[35] * 具体测试结果取值: * 本周收益中位数:0.10%[35] * 本年收益中位数:0.76%[35] 6. 普通FOF基金组合 * 组合构建思路:统计普通FOF基金的收益中位数[38] * 具体测试结果取值: * 本周收益中位数:0.44%[38] * 本年收益中位数:未在提供内容中明确列出 7. 目标日期基金组合 * 组合构建思路:统计目标日期基金的收益中位数[38] * 具体测试结果取值: * 本周收益中位数:0.69%[38] * 本年收益中位数:18.44%[38] 8. 目标风险基金组合 * 组合构建思路:统计目标风险基金的收益中位数[38] * 具体测试结果取值: * 本周收益中位数:0.54%[38] * 本年收益中位数:未在提供内容中明确列出 报告还列出了周度及年度业绩排名靠前的单只基金明细(如表9至表14)[52][53][54][55][56][57],这些是基金产品的业绩展示,而非特定量化模型或因子。
基金周报:央行连续 11 个月增持黄金储备,7 只 ETF 产品规模超千亿元-20251012
国信证券·2025-10-12 22:05