根据提供的金融工程日报内容，报告主要描述了市场表现、情绪、资金流向等日度监测指标，并未涉及具体的量化模型或量化因子的构建、测试与评价。报告内容属于市场数据统计与描述范畴[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41]。 因此，本总结中“量化模型与构建方式”及“量化因子与构建方式”部分无相关内容。报告的核心是市场监测指标，现将这些指标的构建思路与过程总结如下。 市场监测指标与构建方式 1 指标名称：封板率 - 指标构建思路：用于衡量涨停股票的封板质量，计算当日最高价涨停且收盘仍维持涨停的股票占比[15] - 指标具体构建过程：筛选上市满3个月以上的股票，首先找出当日盘中最高价达到涨停价的股票集合，再从中找出收盘价仍为涨停的股票，计算两者比值 - 封板率 = 最高价涨停且收盘涨停的股票数 / 最高价涨停的股票数 [15] 2 指标名称：连板率 - 指标构建思路：用于衡量涨停股票的连续性，计算昨日涨停股票今日继续涨停的比例[15] - 指标具体构建过程：筛选上市满3个月以上的股票，找出昨日收盘涨停的股票集合，再计算该集合中今日收盘也涨停的股票占比 - 连板率 = 连续两日收盘涨停的股票数 / 昨日收盘涨停的股票数 [15] 3 指标名称：大宗交易折价率 - 指标构建思路：通过大宗交易成交价与市价的差异反映大资金的交易情绪与偏好[25] - 指标具体构建过程：统计当日所有大宗交易，计算总成交金额与按当日收盘价计算的成交份额总市值的比率并减去1 - 折价率 = 大宗交易总成交金额 / 当日成交份额的总市值 - 1 [25] 4 指标名称：股指期货年化贴水率 - 指标构建思路：将股指期货与现货指数之间的基差进行年化处理，以标准化衡量期货的升贴水程度，反映市场预期和对冲成本[27] - 指标具体构建过程：计算股指期货主力合约价格与现货指数价格的差值（基差），然后除以现货指数价格，再乘以年化因子（250天除以合约剩余交易日数） - 年化贴水率 = 基差 / 指数价格 * (250 / 合约剩余交易日数) [27] 指标取值 - 封板率：2025年10月16日取值为65%[15] - 连板率：2025年10月16日取值为19%[15] - 大宗交易折价率：2025年10月15日取值为7.81%[25]；近半年平均值为6.13%[25] - 股指期货年化贴水率（2025年10月16日）： - 上证50股指期货：0.04%，处于近一年51%分位点[27] - 沪深300股指期货：3.34%，处于近一年44%分位点[27] - 中证500股指期货：12.74%，处于近一年36%分位点[27] - 中证1000股指期货：14.45%，处于近一年39%分位点[27] - 股指期货年化贴水率近一年中位数： - 上证50：0.05%[27] - 沪深300：2.72%[27] - 中证500：10.32%[27] - 中证1000：12.84%[27]