报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告聚焦量化基金市场表现,总结2025年10月13日至17日主要指数和量化基金业绩、不同类型公募量化基金整体表现和业绩分布,以及本周收益较优的量化基金供投资者参考[1] 根据相关目录分别进行总结 近一周主要指数和量化基金业绩表现 - A股全面下跌,沪深300、中证500、中证1000近一周收益率分别为-2.22%、-5.17%和-4.62% [3][6] - 主动量化和市场中性均录得负收益,主动量化平均跌2.94%,市场中性平均跌0.12% [4][9] - 各类指增基金绝对收益均为负,但均小幅跑赢指数,沪深300指增、中证500指增、中证1000指增、其他指增分别获得0.05%、0.81%、0.57%、0.37%的超额 [4][9] 不同类型公募量化基金业绩表现 - 沪深300指数增强基金近一周收益率-2.17%,超额收益率0.05% [14] - 中证500指数增强基金近一周收益率-4.35%,超额收益率0.81% [14] - 中证1000指数增强基金近一周收益率-4.06%,超额收益率0.57% [15] - 其他指数增强基金近一周收益率-3.73%,超额收益率0.37% [15] - 主动量化基金近一周收益率-2.94% [16] - 市场中性基金近一周收益率-0.12% [16] 不同类型公募量化基金业绩分布 未提及具体数据内容,仅说明展示各类型公募量化近半年业绩走势,以及近一周和近一年的业绩分布情况,指数增强型基金展示超额收益率表现 [17] 不同类型公募量化绩优基金 - 沪深300指数增强绩优基金本周超额收益率最高为西部利得沪深300指数增强的1.04% [27] - 中证500指数增强绩优基金本周超额收益率最高为申万菱信中证500指数增强的3.46% [28] - 中证1000指数增强绩优基金本周超额收益率最高为明亚中证1000指数增强的1.81% [29] - 其他指数增强绩优基金本周超额收益率最高为华商上证科创板综合指数增强的2.18% [30] - 主动量化绩优基金本周收益率最高为天治核心成长的3.76% [31] - 市场中性绩优基金本周收益率最高为工银绝对收益的1.17% [32]
量化基金周度跟踪(20251013-20251017):A股全面下跌,指增录得正超额-20251018
招商证券·2025-10-18 19:08