根据提供的金融工程周报内容，以下是关于报告中涉及的量化模型和因子的总结。报告主要描述了多种资产择时策略，但未详细阐述具体的因子构建细节。因此，总结将侧重于报告中明确提及的策略模型。 量化模型与构建方式 1. 模型名称：A股仓位择时策略[14][15] * 模型构建思路：该模型旨在对沪深300ETF进行多头仓位择时，通过动态调整仓位以超越简单的买入持有策略[14][15] * 模型具体构建过程：报告未提供该模型的具体构建公式和详细过程，仅展示了其历史净值曲线与沪深300持有曲线的对比[15] 2. 模型名称：A股多空择时策略[16][17][18] * 模型构建思路：该模型针对沪深300股指期货，进行多空双向的择时交易，旨在获取超越基准的收益[16][17] * 模型具体构建过程：报告未提供该模型的具体构建公式和详细过程，仅展示了其策略净值曲线[17][18] 3. 模型名称：港股仓位择时策略[19] * 模型构建思路：该模型对港股市场进行仓位择时，动态调整风险暴露[19] * 模型具体构建过程：报告未提供该模型的具体构建公式和详细过程[19] 4. 模型名称：A股小微盘择时策略[20][22][23] * 模型构建思路：该模型旨在捕捉A股市场中小市值和微盘股的投资机会或风险，进行择时判断[20][22] * 模型具体构建过程：报告未提供该模型的具体构建公式和详细过程[22][23] 5. 模型名称：A股红利成长择时策略[21] * 模型构建思路：该模型在价值红利风格与成长风格之间进行轮动择时，报告本周建议超配价值红利风格[5][21][35] * 模型具体构建过程：报告未提供该模型的具体构建公式和详细过程[21] 6. 模型名称：美股择时策略[24][25] * 模型构建思路：该模型对美股标普500指数进行择时，策略包括杠杆做多、做空等多种信号[24][25] * 模型具体构建过程：报告未提供该模型的具体构建公式和详细过程[25] 7. 模型名称：黄金择时策略[26][27] * 模型构建思路：该模型对黄金价格进行择时交易，并设有买入区间[26][27] * 模型具体构建过程：报告未提供该模型的具体构建公式和详细过程[27] 8. 模型名称：ETF组合策略-偏股型[28] * 模型构建思路：该模型构建一个偏股型的ETF投资组合[28] * 模型具体构建过程：报告未提供该组合的具体构建方法和成分选择逻辑[28] 9. 模型名称：ETF组合策略-偏债型[30][31][34] * 模型构建思路：该模型构建一个偏债型的ETF投资组合[30][34] * 模型具体构建过程：报告未提供该组合的具体构建方法和成分选择逻辑[30][31] 10. 模型名称：港股金股定量优选模型[5] * 模型构建思路：通过定量方法筛选港股中的优质股票，形成投资组合（港股金股）[5] * 模型具体构建过程：报告未提供该模型的具体选股因子、权重设置等构建细节[5] * 模型评价：报告提及该模型自2024年11月样本外以来取得了显著的绝对收益和超额收益[5] 11. 模型名称：港股定量优选30[5] * 模型构建思路：该模型旨在从港股中定量优选30只股票，以跑赢港股高股息指数[5] * 模型具体构建过程：报告未提供该模型的具体构建公式和详细过程[5] 模型的回测效果 1. 港股金股定量优选模型[5] * 自2024年11月样本外至今，绝对收益：+99.99%[5] * 自2024年11月样本外至今，相较恒生指数超额收益：+70.59%[5] 2. 港股定量优选30模型[5] * 自2024年11月初至今，绝对收益：+42.78%[5] * 自2024年11月初至今，相较港股高股息指数超额收益：+26.81%[5] 量化因子与构建方式 （报告未详细阐述独立的量化因子构建内容） 因子的回测效果 （报告未提供独立因子的测试结果）