报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 中长期维持做多经济的判断，当下以股指做多头替代有一定超额，推荐逢低配置各品种远期合约，短期市场有降温迹象 [2] - 国债期货短线偏多，超长债2.2的隐含利率已有足够性价比；中长线，风偏上行叠加经济复苏预期，建议T、TL逢高套保 [3] 各部分总结 股指期现货市场表现 - 10月17日，A股四大股指有所回调，上证指数下跌1.95%，深成指下跌3.04%，创业板指下跌3.36%，科创50指数下跌3.77%，市场成交19,544亿元，较前日增加57亿元，电力设备、电子、机械设备跌幅居前，从市场强弱看，IH>IF>IM>IC，个股涨/平/跌数分别为598/53/4,781，沪深两市，机构、主力、大户、散户全天资金分别净流入 -459、 -336、165、630亿元，分别变动 -262、 -147、 +20、 +389亿元 [2] - 给出了IC、IF、IH、IM不同合约的涨跌幅、现价、成交量等信息，以及中证500、沪深300、上证50、中证1000等指数的相关数据，还列出了各合约的基差及基差年化收益率 [6] 国债期现货市场表现 - 10月17日，长债继续反弹，TS上涨0.01%，TF上涨0.07%，T上涨0.12%，TL上涨0.74% [3] - 给出了不同期限国债期货活跃合约的CTD券收益率变动、净基差、IRR等信息，还列出了各国债期货合约及对应现券的涨跌幅、现价、成交量等数据 [3][8] - 展示了国债现货期限结构 [9] 短端资金利率市场变化 - 给出了SHIBOR隔夜利率今价、昨价、一周前、一月前的数据 [11] 经济数据 - 高频数据显示，近期社会活动、地产和基建景气度不及往期 [11] - 展示了国内中观数据跟踪情况，基于各模块中观数据与过去五年同期相比的变动进行打分体现景气度变化 [12][14]