报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 股市呈现上证综指数、大盘蓝筹股、中小盘股和创业板股高位震荡行情 [2] - 金融期权隐含波动率下降但维持较高水平波动 [2] - ETF期权适合构建偏多头买方策略与认购期权牛市价差组合策略，股指期货适合构建偏多头卖方策略、认购期权牛市价差组合策略和期权合成期货多头与期货空头套利策略 [2] 根据相关目录分别进行总结 金融市场重要指数概况 - 上证指数收盘价3916.33，涨1.36%，成交额8379亿元 [3] - 深证成指收盘价13077.32，涨2.06%，成交额10360亿元 [3] - 上证50收盘价3007.26，涨1.09%，成交额1473亿元 [3] - 沪深300收盘价4607.87，涨1.53%，成交额5514亿元 [3] - 中证500收盘价7185.62，涨1.64%，成交额3450亿元 [3] - 中证1000收盘价7344.05，涨1.45%，成交额3482亿元 [3] 期权标的ETF市场概况 - 上证50ETF收盘价3.144，涨1.06%，成交额26.77亿元 [4] - 上证300ETF收盘价4.710，涨1.51%，成交额45.11亿元 [4] - 上证500ETF收盘价7.280，涨1.68%，成交额35.22亿元 [4] - 华夏科创50ETF收盘价1.477，涨2.78%，成交额58.43亿元 [4] - 易方达科创50ETF收盘价1.430，涨2.66%，成交额16.09亿元 [4] - 深证300ETF收盘价4.858，涨1.50%，成交额9.90亿元 [4] - 深证500ETF收盘价2.906，涨1.61%，成交额4.67亿元 [4] - 深证100ETF收盘价3.512，涨2.54%，成交额2.69亿元 [4] - 创业板ETF收盘价3.062，涨3.06%，成交额52.72亿元 [4] 期权因子—量仓PCR - 不同期权品种成交量、持仓量及量仓PCR有不同变化 [5] 期权因子—压力点和支撑点 - 各期权品种有对应的压力点和支撑点 [7] 期权因子—隐含波动率 - 各期权品种平值隐波率、加权隐波率等有不同表现 [9] 策略与建议 金融股板块（上证50ETF、上证50） - 行情走势为短期下方有支撑的偏多头上涨高位大幅震荡 [12] - 期权隐含波动率均值偏上，持仓量PCR收报0.80附近，压力位3.20，支撑位3.10 [12] - 构建卖方偏多头组合策略和现货多头备兑策略 [12] 大盘蓝筹股板块（上证300ETF） - 行情走势为短期下方有支撑的偏多头上涨 [12] - 期权隐含波动率均值偏上，持仓量PCR报收1.00附近，压力位和支撑位为4.70 [12] - 构建做空波动率组合策略和现货多头备兑策略 [12] 大中型股板块（深证100ETF） - 行情走势为偏多头上涨后大幅下降 [13] - 期权隐含波动率均值较高，持仓量PCR报收1.00以上，压力位3.70，支撑位3.00 [13] - 构建做空波动率组合策略和现货多头备兑策略 [13] 中小板股板块（上证500ETF） - 行情走势为偏多头上涨后大幅下降 [13] - 期权隐含波动率历史均值偏上，持仓量PCR维持1.00以上，压力位和支撑位为7.25 [13] - 构建做空波动率组合策略和现货多头备兑策略 [13] 中小板股板块（中证1000） - 行情走势为上方有压力的高位回落 [14] - 期权隐含波动率均值偏上，持仓量PCR报收0.90附近，压力位7500，支撑位7300 [14] - 构建做空波动率组合策略 [14] 创业板板块（创业板ETF） - 行情走势为多头趋势突破上行快速下降 [14] - 期权隐含波动率维持较高水平，持仓量PCR报收1.00以上，压力位3.30，支撑位3.00 [14] - 构建做空波动率策略和现货多头备兑策略 [14]