波动率数据日报 1、金融期权隐含波动率指数反映截止上一交易日的30日隐波走势,商品期权隐含波动 率指数通过主力月平值期权上下两档隐波加权所得,反映主力合约的隐波变化趋势。2 隐波指数与历史波动率的差值,差值越大反映隐波相对历史波动率越高,差值越小代 表隐波相对历史波动率越低。 70 -300股指 IV -- 300股指 HV - 50ETF IV IV-HV美 - 50ETF HV N-HV美 20 BO IV-HV差 -- 1000股指 IV -- 1000股指 HV - 500ETF HV 500ETF IV 70 10 20 0 白银 IV 日银 HV IV-HV美 沪金 IV IV-HV旁 日手 HV 一豆粕 IV 空期 HV IV-HV美 -王米FIV 王米 HV IV-HV差 30 50 20 30 10 10 10 20 30 10 30 40 40 TO 30 30 40 日糖 IV 日糖 HV IV-HV美 30 25 5 IV-HV差 棉花 IV - 棉花 HV 25 20 20 0 20 10 15 ·5 ldf o 10 10 10 20 15 5 5 30 40 0 0 20 Bli ...