根据提供的金融工程日报内容，报告主要描述了市场表现、情绪、资金流向等市场监测指标，并未涉及具体的量化模型或量化因子的构建、测试与评价。因此，本总结中量化模型与因子部分无相关内容。 市场监测指标与计算方式 1. 指标名称：封板率[17] * 构建思路：用于衡量涨停股票的封板质量，即最高价涨停的股票中，有多少能够维持涨停直至收盘[17] * 具体构建过程：统计上市满3个月以上的股票。封板率的计算公式为： $封板率=\frac{最高价涨停且收盘涨停的股票数}{最高价涨停的股票数}$ [17] 2. 指标名称：连板率[17] * 构建思路：用于衡量涨停板的持续性，即昨日涨停的股票中，有多少今日继续涨停[17] * 具体构建过程：统计上市满3个月以上的股票。连板率的计算公式为： $连板率=\frac{连续两日收盘涨停的股票数}{昨日收盘涨停的股票数}$ [17] 3. 指标名称：大宗交易折价率[26] * 构建思路：通过大宗交易成交价与市价的差异，反映大资金的交易偏好和市场情绪[26] * 具体构建过程：计算每日大宗交易的折价率，公式为： $折价率=\frac{大宗交易总成交金额}{当日成交份额的总市值}-1$ [26] 4. 指标名称：股指期货年化贴水率[28] * 构建思路：衡量股指期货价格与现货指数价格的差异，并年化以方便比较，其变化反映市场对未来预期和套利成本[28] * 具体构建过程：计算股指期货主力合约的年化贴水率，公式为： $年化贴水率=\frac{基差}{指数价格} \times \frac{250}{合约剩余交易日数}$ [28] 其中，基差 = 期货价格 - 现货价格。当结果为负时表示贴水[28]。 市场监测指标的当前取值 1. 封板率与连板率：2025年10月31日，封板率为61%，连板率为31%[17] 2. 大宗交易折价率：截至2025年10月30日，近半年平均折价率为6.23%，当日折价率为5.18%[26] 3. 股指期货年化升贴水率：2025年10月31日，上证50股指期货主力合约年化升水率为0.86%，沪深300主力合约年化贴水率为1.43%，中证500主力合约年化贴水率为8.63%，中证1000主力合约年化贴水率为13.18%[28]