根据提供的量化市场追踪周报，以下是总结内容： 量化模型与构建方式 1. 模型名称：主动权益型基金仓位测算模型[22][24][25] * 模型构建思路：通过高频数据测算主动权益型基金的整体仓位水平，以反映基金经理的仓位配置动向和市场情绪[13][22] * 模型具体构建过程： 1. 样本筛选：首先确定合格样本基金，筛选门槛包括：成立期满两个季度、未到期、规模大于5000万元、过去四期平均仓位大于60%（对于主动权益型基金）或过去四期平均仓位在10%-30%（对于"固收+"基金）[25] 2. 数据处理：剔除不完全投资于A股的基金[26] 3. 仓位计算：对合格样本基金的持股市值进行加权平均计算，得到市场平均仓位[25] 4. 分类计算：分别计算普通股票型基金、偏股混合型基金、配置型基金（灵活配置型与平衡混合型）以及"固收+"基金的平均仓位[22][25] * 模型评价：该模型能够有效跟踪公募基金的整体仓位变化，为市场提供高频的仓位参考指标[13][22] 2. 模型名称：主动权益型基金风格仓位模型[30][32] * 模型构建思路：将主动偏股型基金的持仓分解到不同风格板块（如大盘成长、小盘价值等），以分析其风格配置动向[30] * 模型具体构建过程： 1. 风格划分：将市场划分为大盘成长、大盘价值、中盘成长、中盘价值、小盘成长、小盘价值等风格板块[30] 2. 持仓映射：将主动偏股型基金的持仓股票映射到对应的风格板块[30] 3. 仓位计算：计算基金在各个风格板块的持仓市值占比，作为该风格板块的仓位[30][32] * 模型评价：该模型有助于洞察基金在大小盘、成长价值等维度上的风格偏好和切换[30] 3. 模型名称：主动权益型基金行业仓位模型[34][36] * 模型构建思路：分析主动权益型基金在不同行业上的配置比例，以跟踪其行业配置动向[34] * 模型具体构建过程： 1. 行业分类：采用中信一级行业分类标准[34][36] 2. 持仓归类：将基金的持仓股票归类到对应的行业[34] 3. 权重计算：以持股市值加权平均值计算基金在各个行业的配置比例[34] * 模型评价：该模型能够清晰展示基金在不同行业的超配或低配情况，反映其行业偏好[34] 4. 模型名称：主力/主动资金流统计模型[52][53] * 模型构建思路：基于成交单的划分标准，统计不同资金类型（如主力资金、主动资金）的净流入/流出情况，以分析资金动向[52][53] * 模型具体构建过程： 1. 资金划分：根据同花顺标准划分资金类型： * 特大单：成交量在20万股以上，或成交金额在100万元以上的成交单[52] * 大单：成交量在6万股到20万股之间，或成交金额在30万到100万之间，或成交量占流通盘0.1%的成交单[52] * 中单：成交量在1万股与6万股之间，或成交金额在5万到30万之间的成交单[52] * 小单：成交量在1万股以下，或成交金额在5万元以下的成交单[52] 2. 净流入计算：分别计算个股和行业层面，不同类型资金的净流入额[53][57][58][59][60] 3. 主动资金流：主买净额的计算基于特定算法，反映主动买入的资金情况[53] 模型的回测效果 （报告中未提供相关模型的历史回测绩效指标，如年化收益率、夏普比率、最大回撤等，因此此部分省略） 量化因子与构建方式 （报告中主要描述的是市场监测指标和仓位测算模型，未涉及传统意义上的选股或定价因子的构建，因此此部分省略） 因子的回测效果 （报告中未涉及因子的测试结果，如IC值、IR、多空收益等，因此此部分省略）