波动率数据日报-20251124
永安期货·2025-11-24 14:01
报告核心观点 - 介绍金融期权和商品期权隐含波动率指数的计算方式及隐波指数与历史波动率差值的含义,前者金融期权隐波指数反映截止上一交易日的30日隐波走势,商品期权通过主力月平值期权上下两档隐波加权所得反映主力合约隐波变化趋势;差值越大代表隐波相对历史波动率越高,越小则越低 [3] 相关目录总结 隐含波动率指数、历史波动率及其价差走势图 - 展示了多种金融和商品期权的隐含波动率(IV)、历史波动率(HV)及其差值(IV - HV)的走势图,涉及300股指、50ETF、1000股指、500ETF、白银、沪金、豆粕、玉米、日糖、棉花、甲醇、橡胶、铁矿石、PTA、沪铜、原油、铝、PVC、螺纹钢、锌、燃油、尿素、菜粕、棕榈油等品种 [4] 隐波指数分位数与波动率价差分位数排名图 - 给出了部分品种的隐含波动率分位数和历史波动率分位数排名,如300股指隐含波动率分位数为0.80、历史波动率分位数为0.59,50ETF分别为0.66和0.46等 [5][6][8]