报告行业投资评级 - 未提及 报告核心观点 - 近期银行间市场上周五资金面边际转松,主要期限回购利率中枢下移,11月LPR报价按兵不动 [4] - 近期股指大幅调整,主要受海外市场冲击加剧影响,预计年内市场分歧将在股指震荡调整中逐步消化,待新的驱动主线带来股指进一步上行,中央汇金的托底功能为指数提供缓冲,下行风险可控,短期可重点关注海外流动性变化信号及国内政策会否提前发力 [6] 各部分总结 金融市场数据 - DR001收盘价1.32,较前值变动-0.18bp;DR007收盘价1.47,较前值变动3.03bp;GC001收盘价1.42,较前值变动-7.00bp;GC007收盘价1.55,较前值变动0.50bp;SHBOR 3M收盘价1.58,较前值变动0.20bp;LPR 5年收盘价3.50,较前值变动0.00bp;1年期国债收盘价1.34,较前值变动0.50bp;5年期国债收盘价1.54,较前值变动0.60bp;10年期国债收盘价1.82,较前值变动1.10bp;10年期美债收盘价4.06,较前值变动-4.00bp [3] - 央行昨日开展3387亿元7天期逆回购操作,当日2830亿元逆回购到期,单日净投放557亿元 [3] 股票市场数据 - 沪深300收盘价4448,较前一日变动-0.12%;上证50收盘价2951,较前一日变动-0.18%;中证500收盘价6869,较前一日变动0.76%;中证1000收盘价7156,较前一日变动1.26%;IF当月收盘价4435,较前一日变动0.2%;IH当月收盘价2944,较前一日变动-0.1%;IC当月收盘价6828,较前一日变动0.9%;IM当月收盘价7095,较前一日变动1.1% [5] - IF成交量113691,较前一日变动-31.7%;IF持仓量268551,较前一日变动-2.7%;IH成交量44755,较前一日变动-40.6%;IH持仓量89459,较前一日变动-5.9%;IC成交量131920,较前一日变动-31.9%;IC持仓量252849,较前一日变动-4.8%;IM成交量223835,较前一日变动-30.6%;IM持仓量377192,较前一日变动-5.4% [5] - 昨日沪深两市成交额17278亿,较上一交易日缩量2379亿,行业板块多数收涨,船舶制造板块大涨,航天航空、互联网服务等板块涨幅居前,能源金属板块逆市大跌 [5] 升贴水情况 - IF升贴水当月合约4.22%、下月合约4.44%、当季合约2.97%、下季合约3.41%;IH升贴水当月合约3.05%、下月合约2.09%、当季合约0.98%、下季合约1.11%;IC升贴水当月合约8.79%、下月合约9.16%、当季合约9.26%、下季合约10.43%;IM升贴水当月合约12.49%、下月合约12.18%、当季合约11.89%、下季合约12.18% [7]