报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各期货品种行情总结 IM（中证1000股指期货） - 主力合约下跌0.13%，报收7179点；四合约总成交183443手，较前日增加5893手；总持仓364043手，较前日增加2816手；主力合约贴水78.45点，较前日下降6.2点；年化基差率为 -17.34% [4][5] IF（沪深300股指期货） - 主力合约下跌0.14%，报收4492.6点；四合约总成交100893手，较前日增加3606手；总持仓264196手，较前日增加4902手；主力合约贴水22.8点，较前日上升1.83点；年化基差率为 -8.05% [23][24] IC（中证500股指期货） - 主力合约下跌0.4%，报收6896.2点；四合约总成交112976手，较前日增加6006手；总持仓254570手，较前日增加5482手；主力合约贴水55.08点，较前日上升0.57点；年化基差率为 -12.68% [41][42] IH（上证50股指期货） - 主力合约下跌0.15%，报收2962.4点；四合约总成交42497手，较前日增加7008手；总持仓92285手，较前日增加6077手；主力合约贴水9.87点，较前日下降2.67点；年化基差率为 -5.28% [59][60] 各期货品种合约具体数据 IM合约 |合约|收盘价|涨跌幅|成交量增减|成交额增减|持仓量增减|升贴水点数|升贴水率|年化升贴水率| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |中证1000|7257.45|0.12%|-9%|-3%|/|/|/|/|[4] |IM2512|7179.00|-0.08%|3%|4%|735|-78.45|-1.1%|-17.3%|[4][14] |IM2601|7103.60|-0.13%|-6%|-6%|914|-153.85|-2.2%|-15.5%|[4][14] |IM2603|6954.80|-0.16%|7%|7%|656|-302.65|-4.4%|-13.9%|[4][14] |IM2606|6720.00|-0.19%|-1%|-1%|511|-537.45|-7.7%|-14.3%|[4][14] IF合约 |合约|收盘价|涨跌幅|成交量增减|成交额增减|持仓量增减|升贴水点数|升贴水率|年化升贴水率| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |沪深300|4515.40|-0.05%|-4%|-2%|/|/|/|/|[23] |IF2512|4492.60|-0.11%|2%|3%|-226|-22.80|-0.5%|-8.1%|[23][32] |IF2601|4477.00|-0.14%|-7%|-7%|550|-38.40|-0.9%|-6.1%|[23][32] |IF2603|4460.20|-0.12%|17%|17%|4447|-55.20|-1.2%|-4.0%|[23][32] |IF2606|4414.80|-0.11%|-14%|-14%|131|-100.60|-2.2%|-4.1%|[23][32] IC合约 |合约|收盘价|涨跌幅|成交量增减|成交额增减|持仓量增减|升贴水点数|升贴水率|年化升贴水率| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |中证500|6951.28|-0.20%|-7%|-8%|/|/|/|/|[41] |IC2512|6896.20|-0.33%|2%|2%|1894|-55.08|-0.8%|-12.7%|[41][50] |IC2601|6838.00|-0.40%|32%|32%|1452|-113.28|-1.6%|-11.9%|[41][50] |IC2603|6728.80|-0.38%|14%|14%|1094|-222.48|-3.2%|-10.6%|[41][50] |IC2606|6520.20|-0.45%|3%|3%|1042|-431.08|-6.2%|-11.8%|[41][50] IH合约 |合约|收盘价|涨跌幅|成交量增减|成交额增减|持仓量增减|升贴水点数|升贴水率|年化升贴水率| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |上证50|2972.27|0.02%|-2%|-8%|/|/|/|/|[59] |IH2512|2962.40|-0.11%|17%|17%|3149|-9.87|-0.3%|-5.3%|[59][68] |IH2601|2957.20|-0.15%|-12%|-12%|71|-15.07|-0.5%|-3.6%|[59][68] |IH2603|2955.60|-0.15%|42%|42%|2221|-16.67|-0.6%|-1.8%|[59][68] |IH2606|2945.20|-0.24%|9%|9%|636|-27.07|-0.9%|-1.6%|[59][68] 各期货品种主要席位持仓数据 IM主要席位 - IM2512前五席位成交量35771手，较上日增加997手；持买单量38581手，增加1258手；持卖单量48136手，增加1234手 [18] - IM2603前五席位成交量16327手，较上日减少1377手；持买单量22087手，增加479手；持卖单量31674手，减少155手 [22] - IM2606前五席位相关数据未详细总结，可参考文档[22] IF主要席位 - IF2512前五席位成交量66846手，较上日减少493手；持买单量69811手，减少269手；持卖单量72014手，减少634手 [36] - IF2603前五席位成交量5577手，较上日减少1309手；持买单量9983手，增加257手；持卖单量16687手，增加17手 [39] - IF2606前五席位相关数据可参考文档[39] IC主要席位 - IC2512前五席位成交量25856手，较上日增加2164手；持买单量27366手，增加519手；持卖单量35883手，增加1691手 [53] - IC2603前五席位成交量9938手，较上日增加527手；持买单量12413手，增加824手；持卖单量20791手，增加342手 [57] - IC2606前五席位相关数据可参考文档[57] IH主要席位 - IH2512前五席位成交量28970手，较上日增加3667手；持买单量24700手，增加2770手；持卖单量28985手，增加1805手 [73] - IH2603前五席位成交量9509手，较上日增加3487手；持买单量7826手，增加1400手；持卖单量15067手，增加1952手 [75]