核心观点 - 报告期内，两种ESG整合策略均出现回撤，表现弱于基准指数沪深300 [1] - ESG筛选策略（沪深300）本周下跌0.80%，相对基准超额收益为-2.44% [1][5] - ESG舆情整合策略（沪深300）本周下跌0.88%，相对基准超额收益为-2.52% [1][9] ESG策略近一周表现 ESG筛选策略（沪深300） - 该策略基于ESG增量风险信息并结合马科维兹资产组合理论构建 [1][5] - 截至2025年11月28日当周，策略下跌0.80%，而基准沪深300上涨1.64%，超额收益为-2.44% [1][5] - 最近一个月总回报为-0.4%，相对总回报为2%，最大涨幅2%，最大跌幅-3%，夏普比例为-0.97 [1][5] ESG舆情整合策略（沪深300） - 该策略基于ESG舆情增量风险信息并结合马科维兹资产组合理论构建 [1][9] - 截至2025年11月28日当周，策略下跌0.88%，而基准沪深300上涨1.64%，超额收益为-2.52% [1][9] - 最近一个月总回报为1%，相对总回报为3%，最大涨幅2%，最大跌幅-1%，夏普比例为1.79 [1][9] 策略历史收益统计 ESG筛选策略（沪深300） - 成立以来总回报为75%，相对总回报为59% [8] - 今年以来总回报为5%，相对总回报为-10% [8] - 最近一年总回报为12%，相对总回报为-3%，夏普比例为1.03 [8] - 年化平均回报为21%，年化平均超额回报为17% [8] ESG舆情整合策略（沪深300） - 成立以来总回报为123%，相对总回报为106% [12] - 今年以来总回报为8%，相对总回报为-7% [12] - 最近一年总回报为16%，相对总回报为1%，夏普比例为1.17 [12] - 年化平均回报为32%，年化平均超额回报为28% [12]