量化模型与构建方式 1. 模型名称：价值50组合[7] 模型构建思路：基于价值风格，以追求高beta弹性为目标构建的Smart beta组合[7] 模型具体构建过程：报告指出具体构建方法参考2024年10月5日发布的专题报告《基于投资目标的基础Smart beta组合构建与配置》[7]。本报告未提供详细的因子构成、权重计算等具体构建公式和步骤。 2. 模型名称：价值均衡50组合[7] 模型构建思路：基于价值风格，以追求长期稳健超额收益为目标构建的Smart beta组合[7] 模型具体构建过程：报告指出具体构建方法参考2024年10月5日发布的专题报告《基于投资目标的基础Smart beta组合构建与配置》[7]。本报告未提供详细的因子构成、权重计算等具体构建公式和步骤。 3. 模型名称：成长50组合[7] 模型构建思路：基于成长风格，以追求高beta弹性为目标构建的Smart beta组合[7] 模型具体构建过程：报告指出具体构建方法参考2024年10月5日发布的专题报告《基于投资目标的基础Smart beta组合构建与配置》[7]。本报告未提供详细的因子构成、权重计算等具体构建公式和步骤。 4. 模型名称：成长均衡50组合[7] 模型构建思路：基于成长风格，以追求长期稳健超额收益为目标构建的Smart beta组合[7] 模型具体构建过程：报告指出具体构建方法参考2024年10月5日发布的专题报告《基于投资目标的基础Smart beta组合构建与配置》[7]。本报告未提供详细的因子构成、权重计算等具体构建公式和步骤。 5. 模型名称：小盘50组合[7] 模型构建思路：基于小盘风格，以追求高beta弹性为目标构建的Smart beta组合[7] 模型具体构建过程：报告指出具体构建方法参考2024年10月5日发布的专题报告《基于投资目标的基础Smart beta组合构建与配置》[7]。本报告未提供详细的因子构成、权重计算等具体构建公式和步骤。 6. 模型名称：小盘均衡50组合[7] 模型构建思路：基于小盘风格，以追求长期稳健超额收益为目标构建的Smart beta组合[7] 模型具体构建过程：报告指出具体构建方法参考2024年10月5日发布的专题报告《基于投资目标的基础Smart beta组合构建与配置》[7]。本报告未提供详细的因子构成、权重计算等具体构建公式和步骤。 模型的回测效果 1. 价值50组合[8] 基准指数：国证价值[8] 周收益率：1.79%[8] 周超额收益：0.85%[8] 月收益率：2.23%[8] 月超额收益：0.10%[8] 年收益率：19.70%[8] 年超额收益：9.04%[8] 最大相对回撤：5.19%[8] 2. 价值均衡50组合[8] 基准指数：国证价值[8] 周收益率：0.36%[8] 周超额收益：-0.59%[8] 月收益率：1.78%[8] 月超额收益：-0.35%[8] 年收益率：24.05%[8] 年超额收益：13.39%[8] 最大相对回撤：4.91%[8] 3. 成长50组合[8] 基准指数：国证成长[8] 周收益率：3.71%[8] 周超额收益：0.47%[8] 月收益率：6.30%[8] 月超额收益：1.35%[8] 年收益率：28.75%[8] 年超额收益：-2.37%[8] 最大相对回撤：11.66%[8] 4. 成长均衡50组合[8] 基准指数：国证成长[8] 周收益率：3.25%[8] 周超额收益：0.02%[8] 月收益率：7.57%[8] 月超额收益：2.62%[8] 年收益率：33.90%[8] 年超额收益：2.78%[8] 最大相对回撤：13.35%[8] 5. 小盘50组合[8] 基准指数：国证2000[8] 周收益率：1.13%[8] 周超额收益：-2.42%[8] 月收益率：-1.34%[8] 月超额收益：-5.42%[8] 年收益率：49.75%[8] 年超额收益：17.48%[8] 最大相对回撤：10.89%[8] 6. 小盘均衡50组合[8] 基准指数：国证2000[8] 周收益率：3.53%[8] 周超额收益：-0.02%[8] 月收益率：4.14%[8] 月超额收益：0.06%[8] 年收益率：45.36%[8] 年超额收益：13.09%[8] 最大相对回撤：4.56%[8]