量化模型与因子总结 根据所提供的量化基金业绩跟踪周报，报告核心内容为对各类公募量化基金（指数增强、主动量化、市场中性）的历史业绩进行统计、分析和展示[1][2][3]。报告本身并未涉及具体的量化模型或量化因子的构建、测试与评价。 报告的主要内容是业绩结果的呈现，包括不同时间窗口（本周、本月、近一年等）下，各类基金的平均收益/超额收益、分位数、跟踪误差、最大回撤等指标的统计值[10]。同时，报告也展示了基于基金等权组合构建的模拟净值走势[22][23][26][28][29][31][32]。 因此，本报告是一份基金业绩跟踪报告，而非关于量化模型或因子的研究报告。报告中未提及任何具体的模型名称、因子构建思路、构建过程或公式。 模型的回测效果 （报告中无相关内容） 量化因子与构建方式 （报告中无相关内容） 因子的回测效果 （报告中无相关内容）