波动率数据日报-20260116
永安期货·2026-01-16 13:13

报告核心观点 - 介绍金融期权与商品期权隐含波动率指数的计算方式及隐波指数与历史波动率差值的含义,前者反映隐波走势,差值大小体现隐波相对历史波动率高低 [3] 报告各部分总结 隐含波动率指数、历史波动率及其价差走势图 - 展示多种金融与商品期权的隐含波动率(IV)、历史波动率(HV)及两者差值(IV - HV)在不同时间的走势,涉及300股指、50ETF、1000股指、500ETF等金融期权,以及豆粕、玉米、棉花等商品期权 [4] 隐波指数分位数与波动率价差分位数排名图 - 隐波分位数代表当前品种隐波在历史上的水平,分位数高表示当前隐波偏高,分位数低表示隐波偏低;波动率价差指隐波指数与历史波动率的差值 [5] 隐含波动率分位数排名与历史波动率分位数排名 - 给出1000位指的隐含波动率分位数为44.0 [7]