报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 上周国债期货市场震荡上行，超长期品种表现突出，配置需求与外资流入推动债市走强，央行实施适度宽松货币政策并开展大规模流动性投放 [4] - 短期内国债期货市场预计延续震荡格局，中长期债市走势取决于经济复苏可持续性、财政政策实际力度和货币政策后续走向 [6] 各目录总结 PART ONE 主要观点 - 上周国债期货市场震荡上行，超长期品种表现突出，配置需求与外资流入是推动债市走强的主要逻辑，央行行长表明将实施适度宽松货币政策，开展9000亿元MLF操作实现净投放7000亿元，中标利率市场传闻下降5bp [4] - 展示各期限国债期货合约的收盘价、周涨跌幅、周成交量、周成交量变化、周持仓量、周持仓量变化等数据 [5] - 短期内国债期货市场预计延续震荡格局，中长期债市走势取决于经济复苏可持续性、财政政策实际力度和货币政策后续走向 [6] PART TWO 流动性跟踪 - 展示公开市场操作货币投放、回笼、净投放，中期借贷便利量价，逆回购利率，存款类质押式回购、SHIBOR、上交所质押回购利率、债券质押式回购利率，R007&DR007成交量、R001&R007利差，成交量R001/R007，同业存单发行利率、超储率，LPR、存款准备金率，国债收益率、期限利差，美债收益率、期限利差等数据图表 [10][11][13][15][16][18][19][22][23][26][30][33] PART THREE 国债期货套利指标跟踪 - 展示2年、5年、10年、30年期国债期货基差、净基差、IRR、隐含利率等数据图表 [42][44][48][50][54][56][62]