核心观点 - 报告为ESG策略周度表现跟踪，核心在于展示两种基于沪深300的ESG策略在截至2026年1月23日当周的业绩表现[1] - ESG筛选策略本周跑赢基准，获得正超额收益，而ESG舆情整合策略本周跑输基准[1][4][8] 一、ESG策略近一周表现 ESG筛选策略（沪深300） - 策略方法论：结合了ESG提供的增量风险信息与马科维兹资产组合理论，构建方法详见于2023年12月8日发布的专题报告[1][4] - 本周表现：截至1月23日，策略下跌0.50%，同期基准沪深300指数下跌0.62%，策略获得0.12%的超额收益[1][4] - 近一个月表现：总回报为-2%，相对总回报（相对于基准）为-3%，期间最大涨幅为2%，最大跌幅为-3%，夏普比率为-2.44[1][4] ESG舆情整合策略（沪深300） - 策略方法论：结合了ESG舆情提供的增量风险信息与马科维兹资产组合理论，构建方法详见于2025年2月28日发布的专题报告[1][8] - 本周表现：截至1月23日，策略下跌0.86%，同期基准沪深300指数下跌0.62%，策略超额收益为-0.24%[1][8] - 近一个月表现：总回报为-3%，相对总回报为-5%，期间最大涨幅为1%，最大跌幅为-4%，夏普比率为-3.98[1][8] 二、策略历史收益统计 ESG筛选策略（沪深300）历史表现 - 成立以来（截至2026年1月23日）：总回报为70%，相对总回报为49%，最大涨幅81%，最大回撤-8%，年化夏普比率1.33[7] - 最近一年：总回报为6%，但相对总回报为-16%，年化夏普比率0.52[7] - 风险收益指标：成立以来年化波动率为13%，Alpha为16%，Beta为0.49，信息比率高达57.93[7] ESG舆情整合策略（沪深300）历史表现 - 成立以来（截至2026年1月23日）：总回报为106%，相对总回报为85%，最大涨幅127%，最大回撤-10%，年化夏普比率1.59[11] - 最近一年：总回报为3%，相对总回报为-19%，年化夏普比率0.16[11] - 风险收益指标：成立以来年化波动率为16%，Alpha为24%，Beta为0.45，信息比率高达80.25[11] 三、附录（指标说明） - 报告附录提供了评估策略表现所涉及的关键指标定义与计算公式，包括年化收益、Alpha、Beta、夏普比率、最大回撤、信息比率等[14][15] - 该部分旨在确保读者对报告中引用的各项绩效指标有统一清晰的理解[14][15]