量化模型与构建方式 1. 模型名称：周期分析模型[2][7] * 模型构建思路： 通过分析市场价格的周期性波动规律，识别不同级别的趋势与转折点，以判断市场所处的阶段和潜在的企稳或转向信号[2][7]。 * 模型具体构建过程： 报告未提供该模型的具体构建公式和详细步骤，仅提及了其应用结论。模型可能基于对历史价格序列进行频谱分析、周期识别等技术来划分不同时间级别的波动周期[7]。 2. 模型名称：趋势模型[7] * 模型构建思路： 用于判断市场或资产的中长期主要运动方向，区分多头（上涨）和空头（下跌）区间[7]。 * 模型具体构建过程： 报告未提供该模型的具体构建公式和详细步骤。通常此类模型可能基于移动平均线、趋势线突破或动量指标等来定义和确认趋势状态[7]。 3. 模型名称：缠论分析模型[6][9] * 模型构建思路： 基于“缠中说禅”理论，通过分析价格走势中蕴含的几何结构（如笔、线段、中枢等），对市场走势进行分解和分类，以预判未来的可能路径[6][9]。 * 模型具体构建过程： 报告未提供该模型的具体构建公式和详细步骤。其构建通常涉及对K线进行包含处理、划分笔和线段、识别中枢及判断走势类型等一系列规则化的流程[9]。 4. 模型名称：泛行业拥挤度分析模型[6][10] * 模型构建思路： 通过量化监测各行业或板块的交易活跃度、资金集中程度等指标，评估其是否处于过度拥挤（过热）或过度冷清的状态，以提示潜在的风险或机会[6][10]。 * 模型具体构建过程： 报告未提供该模型的具体构建公式和详细步骤。常见的拥挤度指标可能包括换手率分位数、成交额占比、融资买入占比、分析师情绪一致性等[10]。 5. 模型名称：行业四轮驱动模型[6][13] * 模型构建思路： 一个综合性的行业轮动模型，旨在通过多维度信号捕捉不同行业板块的交易机会或潜在机会[6][13]。 * 模型具体构建过程： 报告未详细说明其四个维度的具体构成和合成方法。从输出信号类型（如“交易机会”、“牛回头(潜在机会)”、“低位金叉(潜在机会)”）来看，该模型可能综合了趋势、动量、估值、资金流等多个因子或子模型的结果进行判断[13]。 模型的回测效果 报告未提供任何量化模型的回测绩效指标（如年化收益率、夏普比率、最大回撤等）的具体数值。 量化因子与构建方式 报告未提及任何具体的量化因子（如估值因子、动量因子、质量因子等）的构建思路、过程和公式。 因子的回测效果 报告未提供任何量化因子的测试结果（如IC值、IR、多空收益等）的具体数值。