报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 未提及 农产品数据 期货市场统计 - 玉米主力合约c2603收盘价2267，涨跌幅6，主力成交量375202，变化-143775，主力持仓量702041，变化-58151 [1] - 豆粕主力合约m2605收盘价2727，涨跌幅-23，主力成交量1085590，变化243579，主力持仓量2153812，变化64761 [1] - 其他农产品期货数据详见表1 [1] 期权市场统计 - 玉米主力成交量98373，变化-20826，成交量PCR 0.5166，变化-0.0722，持仓量391290，变化-3926，持仓量PCR 0.6002，变化-0.0087 [3] - 豆粕主力成交量183045，变化82367，成交量PCR 0.8216，变化0.5056，持仓量184695，变化-214826，持仓量PCR 0.6192，变化0.2032 [3] - 其他农产品期权数据详见表2 [3] 期权量化指标 - 玉米主力合约c2603剩余交易12日，平值波动率9.6%，变化-0.03%，60日分位数40.0%，HV10为5.74%，HV20为6.93%，Skew为7.69%，变化-7.84%，60日分位数51.67% [4] - 豆粕主力合约m2603剩余交易12日，平值波动率14.28%，变化1.18%，60日分位数93.33%，HV10为12.09%，HV20为10.69%，Skew为17.83%，变化-8.81%，60日分位数65.0% [4] - 其他农产品期权量化指标详见表3 [4] 能源化工数据 期货市场统计 - PTA主力合约ta2605收盘价5150，涨跌幅58，主力成交量1064310，变化-979407，主力持仓量1377074，变化-9407 [5] - 乙二醇主力合约eg2605收盘价3767，涨跌幅0，主力成交量321405，变化-184017，主力持仓量388356，变化22068 [5] - 其他能源化工期货数据详见表4 [5] 期权市场统计 - PTA主力成交量358360，变化-327783，成交量PCR 0.6643，变化-0.1058，持仓量247282，变化-340，持仓量PCR 0.6338，变化-0.0032 [6] - 乙二醇主力成交量55270，变化-762，成交量PCR 0.4169，变化0.0552，持仓量59914，变化-6224，持仓量PCR 0.2502，变化-0.0059 [6] - 其他能源化工期权数据详见表5 [6][7] 期权量化指标 - PTA主力合约ta2603剩余交易6日平值波动率24.56%，变化-2.15%，60日分位数68.33%，HV10为35.26%，HV20为26.68%，Skew为26.84%，变化4.66%，60日分位数61.67% [8] - 乙二醇主力合约eg2603剩余交易12日，平值波动率24.42%，变化-1.89%，60日分位数86.67%，HV10为36.54%，HV20为28.68%，Skew为42.16%，变化-15.73%，60日分位数83.33% [8] - 其他能源化工期权量化指标详见表6 [8] 黑色数据 期货市场统计 - 铁矿石主力合约i2605收盘价777.5，涨跌幅-5.5，主力成交量357056，变化52492，主力持仓量518849，变化-1835 [9] - 焦煤主力合约jm2605收盘价1167，涨跌幅26，主力成交量1120877，变化-221896，主力持仓量434435，变化2532 [9] - 其他黑色期货数据详见表7 [9] 期权市场统计 - 铁矿石主力成交量154814，变化13195，成交量PCR 1.3015，变化0.3312，持仓量134351，变化443，持仓量PCR 1.1494，变化0.0124 [9] - 焦煤主力成交量37261，变化-1878，成交量PCR 0.3942，变化0.1436，持仓量24232，变化197，持仓量PCR 0.4835，变化0.0288 [9] - 其他黑色期权数据详见表8 [9] 期权量化指标 - 铁矿石主力合约i2603剩余交易12日，平值波动率20.11%，变化1.14%，60日分位数98.33%，HV10为16.41%，HV20为19.84%，Skew为-14.88%，变化3.04%，60日分位数26.67% [10] - 焦煤主力合约jm2604剩余交易26日，平值波动率48.59%，变化1.46%，60日分位数100.0%，HV10为29.89%，HV20为39.69%，Skew为42.19%，变化4.12%，60日分位数84.62% [10] - 其他黑色期权量化指标详见表9 [10] 金属数据 期货市场统计 - 黄金主力合约au2604收盘价1093.78，涨跌幅85.18，主力成交量726056，变化-167261，主力持仓量179295，变化894 [11] - 白银主力合约ag2604收盘价21446，涨跌幅-3386，主力成交量931055，变化256938，主力持仓量226336，变化-26191 [11] - 其他金属期货数据详见表10 [11] 期权市场统计 - 黄金主力成交量125089，变化-49064，成交量PCR 0.7782，变化-0.2173，持仓量36850，变化2661，持仓量PCR 0.4562，变化-0.0338 [12] - 白银主力成交量629989，变化-574372，成交量PCR 1.3925，变化0.0702，持仓量170235，变化-106764，持仓量PCR 0.9796，变化-0.4037 [12] - 其他金属期权数据详见表11 [12] 期权量化指标 - 黄金主力合约au2603剩余交易8日，平值波动率36.59%，变化-1.92%，60日分位数95.0%，HV10为57.98%，HV20为43.75%，Skew为41.0%，变化85.41%，60日分位数90.0% [13] - 白银主力合约ag2603剩余交易8日，平值波动率109.33%，60日分位数100.0%，HV10为130.84%，HV20为104.86%，Skew为26.4%，60日分位数100.0% [13] - 其他金属期权量化指标详见表12 [13]