报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 中长期维持做多经济判断，当下以股指做多头替代有一定超额，推荐逢低配置各品种远期合约；中长线风偏上行叠加经济复苏预期，建议T、TL逢高套保 [3] 根据相关目录分别进行总结 市场表现 - 2月6日，A股四大股指下跌，上证指数下跌0.25%，深成指下跌0.33%，创业板指下跌0.73%，科创50指数下跌0.71%；市场成交21,635亿元，较前日减少308亿元；石油石化、基础化工、电力设备涨幅居前，食品饮料、国防军工、社会服务跌幅居前；从市场强弱看，IC>IM>IF>IH，个股涨/平/跌数分别为2,748/180/2,545；沪深两市，机构、主力、大户、散户全天资金分别净流入4、-190、-104、289亿元，分别变动+319、+75、-231、-163亿元 [2] - 2月6日，国债期货走强，活跃合约中，TS上涨0.02%，TF上涨0.03%，T上涨0.08%，TL上涨0.42% [3] 股指期货 - IM、IC、IF、IH次月合约基差分别为60.77、29.01、6与1.66点，基差年化收益率分别为-7.55%、-3.56%、-1.29%与-0.55%，三年期历史分位数分别为55%、65%、52%及43% [3] 国债期货 - 目前活跃合约为2603合约，2年期国债期货CTD券为250017.IB，收益率变动-1bps，对应净基差0.009，IRR1.38%；5年期国债期货CTD券为2500801.IB，收益率变动-1bps，对应净基差0.002，IRR1.45%；10年期国债期货CTD券为250018.IB，收益率变动-1.35bps，对应净基差-0.007，IRR1.52%；30年期国债期货CTD券为210005.IB，收益率变动-2.14bps，对应净基差0.014，IRR1.36% [3] - 公开市场操作方面，央行货币投放3,315亿元，货币回笼4,775亿元，净回笼1,460亿元 [3] 股指期现货市场表现 - 展示了IC2602、IC2603等各合约的涨跌幅、现价、成交量等多项数据 [5] 国债期现货市场表现 - 展示了TS2603、TS2606等各合约及现券的涨跌幅、现价、成交量等多项数据 [6] 经济数据 - 高频数据显示，除基建外，各项数据景气度均超出往年同期，基建景气度与往年同期相近 [10]