核心观点 - 本周（截至2026年2月6日），ESG 舆情整合策略（沪深 300）获得2.00%的超额收益，ESG 筛选策略（沪深 300）获得2.26%的超额收益，两者均显著跑赢下跌1.32%的基准沪深300指数 [1][4][9] 一、ESG 策略近一周表现 ESG筛选策略（沪深300） - 策略简介：该策略基于2023年12月8日发布的《厚积薄发，志存高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告构建，结合了ESG增量风险信息与马科维兹资产组合理论 [1][4] - 本周表现：截至2026年2月6日，策略上涨0.94%，相对于基准沪深300指数（-1.32%），超额收益为2.26% [1][4] - 最近一个月表现：总回报为-1%，相对总回报为2%，最大涨幅为2%，最大跌幅为-4%，夏普比例为-1.09 [1][4] ESG舆情整合策略（沪深300） - 策略简介：该策略基于2025年2月28日发布的《穿越市场周期变幻：ESG舆情整合策略新径》报告构建，结合了ESG舆情增量风险信息与马科维兹资产组合理论 [1][9] - 本周表现：截至2026年2月6日，策略上涨0.68%，相对于基准沪深300指数（-1.32%），超额收益为2.00% [1][9] - 最近一个月表现：总回报为-2%，相对总回报为0%，最大涨幅为2%，最大跌幅为-5%，夏普比例为-1.9 [1][9] 二、附录（策略收益统计与指标说明） ESG筛选策略（沪深300）历史表现 - 成立以来：总回报为71%，相对总回报为51%，年化平均回报为19%，年化平均超额回报为14%，夏普比例为1.33 [7] - 最近一年：总回报为6%，相对总回报为-15%，年化平均回报为6%，年化平均超额回报为-14% [7] - 风险与相关性：成立以来年化波动率为13%，与基准的相关系数为0.63，Beta值为0.49 [7] ESG舆情整合策略（沪深300）历史表现 - 成立以来：总回报为107%，相对总回报为87%，年化平均回报为26%，年化平均超额回报为22%，夏普比例为1.58 [12] - 最近一年：总回报为4%，相对总回报为-17%，年化平均回报为4%，年化平均超额回报为-16% [12] - 风险与相关性：成立以来年化波动率为16%，与基准的相关系数为0.48，Beta值为0.45 [12] 关键绩效指标说明 - 报告附录提供了详细的绩效指标定义与计算公式，包括年化收益、Alpha、Beta、夏普比率、最大回撤、信息比率等，用于评估策略的风险调整后收益与风险特征 [14][15]