核心观点 - 报告对两种基于沪深300的ESG投资策略进行了周度表现回顾与数据更新，其中ESG筛选策略本周表现优于基准，而ESG舆情整合策略则跑输基准[1][4][9] 一、ESG策略近一周表现 ESG筛选策略 (沪深300) - 策略简介：该策略基于2023年12月8日发布的《厚积薄发，志存高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告构建，结合了ESG增量风险信息与马科维兹资产组合理论[1][4] - 本周表现：截至2026年2月27日当周，该策略上涨0.76%，同期基准沪深300指数下跌0.19%，获得0.95%的超额收益[1][4] - 最近一个月表现：总回报为1%，相对总回报为1%，期间最大涨幅为2%，最大跌幅为**-1%，夏普比率为2.29**[1][4] - 长期表现：自成立以来，该策略总回报达72%，相对总回报为50%，年化平均回报为19%，年化平均超额回报为14%，夏普比率为1.33[7] ESG舆情整合策略 (沪深300) - 策略简介：该策略基于2025年2月28日发布的《穿越市场周期变幻：ESG舆情整合策略新径》报告构建，结合了ESG舆情增量风险信息与马科维兹资产组合理论[1][9] - 本周表现：截至2026年2月27日当周，该策略下跌0.98%，同期基准沪深300指数下跌0.19%，超额收益为**-0.79%[1][9] - 最近一个月表现：总回报为-1%，相对总回报为-2%，期间最大涨幅为2%，最大跌幅为-2%，夏普比率为-2.04**[1][9] - 长期表现：自成立以来，该策略总回报达103%，相对总回报为82%，年化平均回报为25%，年化平均超额回报为21%，夏普比率为1.51[12] 二、附录 - 报告附录提供了详细的绩效指标说明，包括年化收益、Alpha、Beta、夏普比率、最大回撤、信息比率等指标的计算公式与含义，用于辅助解读策略收益统计表[14][15]